Сравнение VIMSX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -0.66% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 10.48%, а акции VSMAX немного впереди с 10.49%.
VIMSX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 12.31%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 10.48%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и VSMAX
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VIMSX
VSMAX
Сравнение VIMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.80 | 5.95 | -1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.91 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.26 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и VSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VSMAX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.37% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VSMAX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -59.68% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -14.30% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.14% | +0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -41.82% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -9.75% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 3.32% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 4.95%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 6.82% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.61% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 21.80% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 20.74% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.54% | -2.62% |