PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с VSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и VSMAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
718.79%
661.26%
VIMSX
VSMAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.42

VSMAX:

0.03

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.71

VSMAX:

0.20

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.10

VSMAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.40

VSMAX:

0.03

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.55

VSMAX:

0.09

Индекс Язвы

VIMSX:

4.93%

VSMAX:

7.40%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

VSMAX:

22.43%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

VSMAX:

-59.68%

Текущая просадка

VIMSX:

-10.09%

VSMAX:

-17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью -10.18%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VSMAX по среднегодовой доходности: 8.51% против 7.36% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.48%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.35%

5 лет

13.34%

10 лет

8.51%

VSMAX

С начала года

-10.18%

1 месяц

-5.48%

6 месяцев

-8.32%

1 год

1.36%

5 лет

13.18%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и VSMAX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%
График комиссии VSMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и VSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

VSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMAX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.42
VSMAX: 0.03
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.71
VSMAX: 0.20
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.10
VSMAX: 1.03
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.40
VSMAX: 0.03
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.55
VSMAX: 0.09

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VSMAX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.03
VIMSX
VSMAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VSMAX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VSMAX в 1.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.57%1.30%1.55%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VSMAX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-17.07%
VIMSX
VSMAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 13.16%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
14.81%
VIMSX
VSMAX