PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMSX с VSMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VIMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.35%/yr vs 11.29%/yr for VSMAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VIMSX charges 0.17%/yr vs 0.05%/yr for VSMAX.

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VSMAX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VSMAX немного отстают с 11.29%.

VIMSX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.36%
С начала года
9.96%
6 месяцев
9.37%
1 год
18.37%
3 года*
16.34%
5 лет*
7.63%
10 лет*
11.35%

VSMAX

1 день
-0.68%
1 месяц
2.34%
С начала года
14.16%
6 месяцев
13.54%
1 год
28.90%
3 года*
17.04%
5 лет*
7.10%
10 лет*
11.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMSX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		9.96%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.16%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Correlation

The correlation between VIMSX and VSMAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between VIMSX and VSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с VMVAXVIMSX с POAGXVIMSX с TISCXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VOOVIMSX с VSEQX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM

Доходность на риск

VIMSX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXVSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.78

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.55

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

3.22

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

11.89

-3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.34

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VSMAX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMSXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-59.68%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.97%

+0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-25.25%

+5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.14%

+0.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-41.82%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.68%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-9.69%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.43%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VSMAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 3.02%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMSXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.43%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

11.72%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

16.29%

-3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

20.71%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.56%

-2.64%

Сравнение комиссий VIMSX и VSMAX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VSMAX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VSMAX в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.24%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIMSX and VSMAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMAX has higher volatility (4.43%) compared to VIMSX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs VSMAX's -59.68%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMSX и VSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор