PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIMSX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIMSX с POAGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX).

VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. POAGX управляется PRIMECAP Odyssey Funds. Фонд был запущен 1 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIMSX или POAGX.

Корреляция

Корреляция между VIMSX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.66

POAGX:

-0.12

Коэф-т Сортино

VIMSX:

1.10

POAGX:

0.06

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.15

POAGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.68

POAGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

VIMSX:

2.47

POAGX:

-0.21

Индекс Язвы

VIMSX:

5.23%

POAGX:

10.85%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.39%

POAGX:

25.98%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

POAGX:

-56.06%

Текущая просадка

VIMSX:

-2.85%

POAGX:

-30.37%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность 4.30%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции POAGX по среднегодовой доходности: 9.26% против 2.14% соответственно.

VIMSX

С начала года

4.30%

1 месяц

11.60%

6 месяцев

1.45%

1 год

11.94%

5 лет

13.89%

10 лет

9.26%

POAGX

С начала года

-0.88%

1 месяц

14.44%

6 месяцев

-8.00%

1 год

-3.10%

5 лет

1.28%

10 лет

2.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIMSX и POAGX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.

POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и POAGX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности POAGX в 0.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.38%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund		0.03%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.00%0.01%0.17%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и POAGX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки POAGX в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и POAGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 5.12%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...