PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с POAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и POAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и POAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
483.86%
807.32%
VIMSX
POAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.42

POAGX:

0.18

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.71

POAGX:

0.42

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.10

POAGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.40

POAGX:

0.18

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.55

POAGX:

0.62

Индекс Язвы

VIMSX:

4.93%

POAGX:

7.03%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

POAGX:

24.40%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

POAGX:

-55.77%

Текущая просадка

VIMSX:

-10.09%

POAGX:

-13.65%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у POAGX с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям POAGX по среднегодовой доходности: 8.55% против 9.48% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.48%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.09%

5 лет

12.78%

10 лет

8.55%

POAGX

С начала года

-7.85%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-5.50%

1 год

3.27%

5 лет

10.12%

10 лет

9.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и POAGX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии POAGX в 0.65%.


График комиссии POAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
POAGX: 0.65%
График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и POAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

POAGX
Ранг риск-скорректированной доходности POAGX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POAGX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POAGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POAGX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POAGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c POAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.42
POAGX: 0.18
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.71
POAGX: 0.42
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.10
POAGX: 1.06
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.40
POAGX: 0.18
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.55
POAGX: 0.62

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа POAGX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и POAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.18
VIMSX
POAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и POAGX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности POAGX в 10.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
POAGX
PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund
10.74%9.90%5.54%10.78%11.10%7.84%10.65%7.82%0.86%8.31%6.27%4.67%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и POAGX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки POAGX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и POAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-13.65%
VIMSX
POAGX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и POAGX

Текущая волатильность для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) составляет 13.16%, в то время как у PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund (POAGX) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
15.93%
VIMSX
POAGX