PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с TISCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и TISCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIMSX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
765.34%
324.72%
VIMSX
TISCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.62

TISCX:

-0.08

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.98

TISCX:

0.03

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.14

TISCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.59

TISCX:

-0.06

Коэф-т Мартина

VIMSX:

2.21

TISCX:

-0.15

Индекс Язвы

VIMSX:

5.09%

TISCX:

11.92%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.21%

TISCX:

21.44%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

TISCX:

-55.12%

Текущая просадка

VIMSX:

-7.54%

TISCX:

-18.55%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции TISCX по среднегодовой доходности: 8.81% против 5.97% соответственно.


VIMSX

С начала года

-0.75%

1 месяц

11.40%

6 месяцев

0.14%

1 год

9.78%

5 лет

13.83%

10 лет

8.81%

TISCX

С начала года

-0.65%

1 месяц

12.34%

6 месяцев

-12.60%

1 год

-2.72%

5 лет

8.90%

10 лет

5.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и TISCX

И VIMSX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и TISCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа TISCX равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.62
-0.08
VIMSX
TISCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и TISCX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью TISCX в 1.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.45%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.45%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и TISCX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TISCX в -55.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и TISCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.54%
-18.55%
VIMSX
TISCX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и TISCX

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) с волатильностью 10.96%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.13%
10.96%
VIMSX
TISCX