Сравнение VIMSX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
VIMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIMSX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | -2.82% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 10.24% против 12.53% соответственно.
VIMSX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 10.24%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIMSX и TISCX
И VIMSX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIMSX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
VIMSX
TISCX
Сравнение VIMSX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.03 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 4.59 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.78 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.47 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.65 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VIMSX и TISCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и TISCX
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.40% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и TISCX
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIMSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -54.65% | -4.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.07% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.29% | +0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -34.89% | -4.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -9.71% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -10.15% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.50% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и TISCX
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеют волатильность 4.23% и 4.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIMSX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.32% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.91% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 17.92% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.28% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 19.35% | -0.45% |