PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIMSX с TISCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIMSX с TISCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) are both mutual funds - VIMSX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.40%/yr vs 14.46%/yr for TISCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и TISCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность 10.48%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 13.71%. За последние 10 лет акции VIMSX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 11.40% против 14.46% соответственно.

VIMSX

1 день
0.90%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
10.13%
1 год
18.59%
3 года*
16.52%
5 лет*
7.88%
10 лет*
11.40%

TISCX

1 день
0.47%
1 месяц
6.10%
С начала года
13.71%
6 месяцев
14.34%
1 год
26.88%
3 года*
21.09%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIMSX и TISCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		10.48%11.08%14.52%16.40%-18.80%24.36%18.04%30.85%-9.35%19.12%
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		13.71%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%

Correlation

The correlation between VIMSX and TISCX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г.

0.93

The correlation between VIMSX and TISCX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid Cap Index Fund

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Часто сравнивают с VIMSX:
VIMSX с VMVAXVIMSX с POAGXVIMSX с VSMAXVIMSX с VYMVIMSX с VOVIMSX с VOOVIMSX с VSEQX
Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMNXTISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с NAESXTISCX с VOOTISCX с VIIIXTISCX с VINIX

Доходность на риск

VIMSX vs. TISCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIMSX
Ранг доходности на риск VIMSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIMSX c TISCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIMSXTISCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.01

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.20

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

13.41

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIMSX vs. TISCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISCX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и TISCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIMSXTISCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.42

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и TISCX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и TISCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIMSXTISCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-54.65%

-4.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.14%

-8.76%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.31%

-28.29%

+8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.29%

+0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-34.89%

-4.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-10.09%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.08%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и TISCX

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеют волатильность 2.97% и 3.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIMSXTISCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.05%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.86%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

12.79%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.31%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.93%

19.39%

-0.46%

Сравнение комиссий VIMSX и TISCX

И VIMSX, и TISCX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и TISCX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности TISCX в 6.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		6.82%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund		1.23%1.03%1.37%1.39%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%

Часто задаваемые вопросы

VIMSX and TISCX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TISCX has higher volatility (3.05%) compared to VIMSX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs TISCX's -54.65%.

TISCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIMSX и TISCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор