PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9229088433
CUSIP922908843
ЭмитентVanguard
Дата выпуска21 мая 1998 г.
КатегорияMid Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$3,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VIMSX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VIMSX с TISCX, VIMSX с VO, VIMSX с VOO, VIMSX с VYM, VIMSX с VMVAX, VIMSX с QQQ, VIMSX с VSMAX, VIMSX с POAGX, VIMSX с VSEQX, VIMSX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Mid Cap Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.38%
14.94%
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Mid Cap Index Fund показал доход в 21.03% с начала года и 36.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Mid Cap Index Fund составила 10.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года21.03%25.82%
1 месяц4.46%3.20%
6 месяцев14.38%14.94%
1 год36.77%35.92%
5 лет (среднегодовая)11.81%14.22%
10 лет (среднегодовая)10.21%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.50%5.02%4.24%-4.76%2.74%-0.63%4.01%2.52%2.52%-0.44%21.03%
20237.94%-2.71%-1.12%-0.76%-2.66%8.43%3.51%-3.60%-4.89%-4.75%9.99%7.11%15.81%
2022-7.87%-1.00%2.67%-8.05%-0.33%-9.41%9.60%-2.97%-9.88%8.51%6.12%-5.36%-18.80%
2021-0.53%5.25%2.36%4.82%0.81%1.79%1.28%3.00%-4.17%6.61%-2.53%3.88%24.37%
2020-0.25%-8.76%-18.45%14.41%7.10%1.94%6.46%3.15%-1.73%-0.10%13.44%4.11%18.04%
201910.55%4.22%1.30%3.74%-6.06%7.07%1.31%-2.72%2.06%1.07%3.22%2.40%30.85%
20184.33%-4.06%-0.11%-0.17%1.76%0.93%2.56%2.52%-0.48%-8.41%2.39%-9.88%-9.35%
20172.98%3.08%0.01%1.16%0.91%0.64%1.72%-0.58%2.25%1.44%3.14%0.94%19.12%
2016-7.47%1.22%7.98%0.51%1.86%-0.10%4.63%0.14%0.37%-3.08%4.67%0.65%11.07%
2015-1.99%6.02%0.30%-0.40%1.03%-1.81%1.24%-5.12%-3.71%6.00%0.27%-2.66%-1.46%
2014-2.33%6.00%-0.31%-0.84%2.31%2.99%-2.53%4.72%-3.21%3.44%2.81%0.27%13.61%
20136.72%1.33%4.38%1.70%1.82%-1.18%5.63%-2.52%4.53%3.37%2.01%2.99%35.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIMSX среди mutual funds на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 7171Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VIMSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 18.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.79
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Vanguard Mid Cap Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
3.08
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Mid Cap Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%1.60%1.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.01$0.89$0.81$0.70$0.76$0.67$0.63$0.52$0.48$0.44$0.38$0.31

Дивидендный доход

1.33%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%1.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid Cap Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.71
2023$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.30$0.89
2022$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.29$0.81
2021$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.23$0.70
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.24$0.76
2019$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.67
2018$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.17$0.63
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.52
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.17$0.48
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.16$0.44
2014$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.38$0.38
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Mid Cap Index Fund показал максимальную просадку в 58.96%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 488 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.96%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.903
-39.3%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.136
-31.95%18 апр. 2002 г.1219 окт. 2002 г.2683 нояб. 2003 г.389
-27.63%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.667
-26.02%21 июл. 1998 г.588 окт. 1998 г.5728 дек. 1998 г.115

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Mid Cap Index Fund составляет 3.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.77%
3.89%
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund)
Benchmark (^GSPC)