Сравнение VIMSX с VO
VIMSX (Vanguard Mid Cap Index Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VIMSX returned 11.35%/yr vs 11.58%/yr for VO. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIMSX charges 0.17%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности VIMSX и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIMSX показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIMSX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VO немного впереди с 11.58%.
VIMSX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 11.35%
VO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 10.35%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам VIMSX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 9.96% | 11.08% | 14.52% | 16.40% | -18.80% | 24.36% | 18.04% | 30.85% | -9.35% | 19.12% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 10.92% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Correlation
The correlation between VIMSX and VO is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.99 |
The correlation between VIMSX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIMSX vs. VO — Ранг доходности на риск
VIMSX
VO
Сравнение VIMSX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIMSX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.40 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 9.13 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIMSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VIMSX и VO
Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIMSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -58.87% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -8.17% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.31% | -19.02% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -27.57% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -39.37% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -7.86% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.14% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIMSX и VO
Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 3.02% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIMSX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.99% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.26% | 9.24% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 12.33% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.60% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.94% | -0.02% |
Сравнение комиссий VIMSX и VO
VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIMSX и VO
Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VO в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIMSX Vanguard Mid Cap Index Fund | 1.24% | 1.03% | 1.37% | 1.39% | 1.46% | 1.00% | 1.34% | 1.37% | 1.68% | 1.24% | 1.34% | 1.33% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VIMSX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIMSX has higher volatility (3.02%) compared to VO (2.99%). In terms of maximum drawdown, VIMSX dropped -58.96% vs VO's -58.87%.
VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIMSX и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор