PortfoliosLab logo
Сравнение VIMSX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIMSX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIMSX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
347.12%
331.53%
VIMSX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIMSX:

0.42

VMVAX:

0.32

Коэф-т Сортино

VIMSX:

0.71

VMVAX:

0.56

Коэф-т Омега

VIMSX:

1.10

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VIMSX:

0.40

VMVAX:

0.29

Коэф-т Мартина

VIMSX:

1.55

VMVAX:

1.00

Индекс Язвы

VIMSX:

4.93%

VMVAX:

5.26%

Дневная вол-ть

VIMSX:

18.23%

VMVAX:

16.56%

Макс. просадка

VIMSX:

-58.96%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

VIMSX:

-10.09%

VMVAX:

-11.21%

Доходность по периодам

С начала года, VIMSX показывает доходность -3.48%, что значительно выше, чем у VMVAX с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции VIMSX превзошли акции VMVAX по среднегодовой доходности: 8.55% против 7.74% соответственно.


VIMSX

С начала года

-3.48%

1 месяц

-2.78%

6 месяцев

-3.54%

1 год

7.09%

5 лет

12.78%

10 лет

8.55%

VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.28%

5 лет

13.88%

10 лет

7.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIMSX и VMVAX

VIMSX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VIMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIMSX: 0.17%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIMSX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIMSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIMSX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIMSX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIMSX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIMSX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIMSX: 0.42
VMVAX: 0.32
Коэффициент Сортино VIMSX, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIMSX: 0.71
VMVAX: 0.56
Коэффициент Омега VIMSX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIMSX: 1.10
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара VIMSX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIMSX: 0.40
VMVAX: 0.29
Коэффициент Мартина VIMSX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIMSX: 1.55
VMVAX: 1.00

Показатель коэффициента Шарпа VIMSX на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIMSX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.32
VIMSX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIMSX и VMVAX

Дивидендная доходность VIMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности VMVAX в 2.42%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIMSX
Vanguard Mid Cap Index Fund
1.49%1.37%1.40%1.46%1.00%1.34%1.37%1.68%1.24%1.34%1.33%1.14%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VIMSX и VMVAX

Максимальная просадка VIMSX за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIMSX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.09%
-11.21%
VIMSX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности VIMSX и VMVAX

Vanguard Mid Cap Index Fund (VIMSX) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что VIMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.16%
11.85%
VIMSX
VMVAX