PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.04%
11.74%
VMVAX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 19.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.12% против 13.11% соответственно.


VMVAX

С начала года

19.50%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

11.04%

1 год

29.53%

5 лет (среднегодовая)

10.59%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

VOO

С начала года

25.02%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

11.74%

1 год

32.35%

5 лет (среднегодовая)

15.50%

10 лет (среднегодовая)

13.11%

Основные характеристики


VMVAXVOO
Коэф-т Шарпа2.582.67
Коэф-т Сортино3.583.56
Коэф-т Омега1.451.50
Коэф-т Кальмара3.363.85
Коэф-т Мартина15.6317.51
Индекс Язвы1.94%1.86%
Дневная вол-ть11.73%12.23%
Макс. просадка-43.07%-33.99%
Текущая просадка-1.31%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VOO

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.582.67
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.583.56
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.50
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.363.85
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 15.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.6317.51
VMVAX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.67
VMVAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VOO

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VOO

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-1.76%
VMVAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
4.09%
VMVAX
VOO