PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.53%
504.53%
VMVAX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.32

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.56

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.29

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.00

VOO:

2.27

Индекс Язвы

VMVAX:

5.26%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMVAX:

-11.21%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.70% против 12.07% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VOO

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.32
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.56
VOO: 0.88
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.29
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.00
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.54
VMVAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VOO

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VOO

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-9.90%
VMVAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
13.96%
VMVAX
VOO