Сравнение VMVAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.69% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.21% против 14.19% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 7.07%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.21%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VOO
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VMVAX
VOO
Сравнение VMVAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.49 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.53 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | 7.13 | -0.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.79 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.83 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VOO
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.98% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VOO
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -33.99% | -9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -8.90% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -24.52% | +4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -33.99% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -5.44% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -3.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.57% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 5.27% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 9.46% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 18.11% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 16.81% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 17.98% | +0.82% |