PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VIGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.53%
636.37%
VMVAX
VIGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.32

VIGAX:

0.57

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.56

VIGAX:

0.95

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.08

VIGAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.29

VIGAX:

0.62

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.00

VIGAX:

2.23

Индекс Язвы

VMVAX:

5.26%

VIGAX:

6.42%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

VIGAX:

25.26%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VIGAX:

-50.66%

Текущая просадка

VMVAX:

-11.21%

VIGAX:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -8.10%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 7.70% против 14.23% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

VIGAX

С начала года

-8.10%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-3.80%

1 год

15.10%

5 лет

17.27%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VIGAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIGAX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VIGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VIGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VIGAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.32
VIGAX: 0.57
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.56
VIGAX: 0.95
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.08
VIGAX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.29
VIGAX: 0.62
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.00
VIGAX: 2.23

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.57
VMVAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VIGAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VIGAX в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.51%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VIGAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-11.79%
VMVAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
17.11%
VMVAX
VIGAX