PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VIGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXVIGAX
Дох-ть с нач. г.20.09%31.99%
Дох-ть за 1 год34.97%42.55%
Дох-ть за 3 года6.93%9.22%
Дох-ть за 5 лет10.71%19.49%
Дох-ть за 10 лет9.37%15.83%
Коэф-т Шарпа2.872.52
Коэф-т Сортино4.033.24
Коэф-т Омега1.511.46
Коэф-т Кальмара2.843.28
Коэф-т Мартина17.9512.91
Индекс Язвы1.93%3.29%
Дневная вол-ть12.07%16.85%
Макс. просадка-43.07%-50.66%
Текущая просадка-0.82%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VMVAX и VIGAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VIGAX

С начала года, VMVAX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у VIGAX с доходностью 31.99%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 9.37% против 15.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
16.66%
VMVAX
VIGAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VIGAX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VIGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95
VIGAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGAX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGAX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGAX, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGAX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и VIGAX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.52
VMVAX
VIGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VIGAX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VIGAX в 0.47%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares
0.47%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%1.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VIGAX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VIGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
0
VMVAX
VIGAX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
5.01%
VMVAX
VIGAX