Сравнение VMVAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или VO.
Основные характеристики
| VMVAX | VO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 20.74% |
| Дох-ть за 1 год | 36.38% | 38.10% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 3.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.67% | 11.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.04 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 18.30 | 18.09 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.68% |
| Макс. просадка | -43.07% | -58.89% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVAX показывает доходность 20.38%, а VO немного выше – 20.74%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VO
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VO
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VO в 1.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VO
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.