PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.53%
357.12%
VMVAX
VO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.32

VO:

0.46

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.56

VO:

0.76

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.08

VO:

1.11

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.29

VO:

0.44

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.00

VO:

1.68

Индекс Язвы

VMVAX:

5.26%

VO:

4.94%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

VO:

18.11%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

VMVAX:

-11.21%

VO:

-10.09%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 7.70% против 8.70% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

VO

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.22%

6 месяцев

-3.47%

1 год

7.90%

5 лет

13.60%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VO

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VO: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.32
VO: 0.46
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.56
VO: 0.76
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.08
VO: 1.11
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.29
VO: 0.44
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.00
VO: 1.68

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.46
VMVAX
VO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VO

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности VO в 1.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VO

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-10.09%
VMVAX
VO

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VO

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
12.96%
VMVAX
VO