Сравнение VMVAX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | -0.05% | 11.62% | 15.31% | 16.03% | -18.73% | 24.70% | 18.10% | 30.98% | -9.24% | 19.28% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у VO с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.19% против 10.74% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
VO
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VO
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMVAX vs. VO — Ранг доходности на риск
VMVAX
VO
Сравнение VMVAX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.15 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.06 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 4.83 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.75 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VO
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VO в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.50% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VO
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -58.87% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.74% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -27.57% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -39.37% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -5.53% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -7.91% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.79% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VO
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.83% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 9.73% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 17.57% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.61% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.94% | -0.14% |