PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.72%
11.75%
VMVAX
VOE

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVAX показывает доходность 19.65%, а VOE немного ниже – 19.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции VOE немного впереди с 9.14%.


VMVAX

С начала года

19.65%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.72%

1 год

29.78%

5 лет (среднегодовая)

10.61%

10 лет (среднегодовая)

9.13%

VOE

С начала года

19.61%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

11.75%

1 год

29.86%

5 лет (среднегодовая)

10.64%

10 лет (среднегодовая)

9.14%

Основные характеристики


VMVAXVOE
Коэф-т Шарпа2.522.52
Коэф-т Сортино3.503.50
Коэф-т Омега1.441.44
Коэф-т Кальмара3.273.27
Коэф-т Мартина15.1915.27
Индекс Язвы1.94%1.93%
Дневная вол-ть11.71%11.71%
Макс. просадка-43.07%-61.55%
Текущая просадка-1.18%-1.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VOE

И VMVAX, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VMVAX и VOE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.522.52
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.503.50
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.44
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.273.27
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 15.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.1915.27
VMVAX
VOE

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.52
VMVAX
VOE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VOE

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что сопоставимо с доходностью VOE в 2.07%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VOE

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
-1.19%
VMVAX
VOE

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VOE

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.37% и 3.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.37%
3.36%
VMVAX
VOE