PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMVAX с VOE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с VOE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMVAX и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		4.50%12.06%13.63%10.12%-7.89%28.77%2.45%28.03%-12.44%17.04%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		4.67%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVAX показывает доходность 4.50%, а VOE немного выше – 4.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции VOE немного впереди с 10.23%.

VMVAX

1 день
1.57%
1 месяц
-4.65%
С начала года
4.50%
6 месяцев
6.96%
1 год
17.12%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%

VOE

1 день
0.20%
1 месяц
-4.46%
С начала года
4.67%
6 месяцев
7.17%
1 год
17.39%
3 года*
13.81%
5 лет*
8.66%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с VMVAX:
VMVAX с VMGMXVMVAX с VIGAXVMVAX с VEMPXVMVAX с DFFVXVMVAX с VIMSXVMVAX с VOVMVAX с VMVLX
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOOVOE с VOTVOE с IJHVOE с VBRVOE с IJJVOE с IVOV

Сравнение комиссий VMVAX и VOE

И VMVAX, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

VMVAX vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг доходности на риск VMVAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMVAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMVAXVOEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.55

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

6.51

+0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMVAX vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMVAXVOEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.06

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.54

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VOE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VOE

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что сопоставимо с доходностью VOE в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.99%2.10%2.11%2.26%2.27%1.78%2.36%2.08%2.75%1.86%1.91%2.04%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.99%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VOE

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOE.

Загрузка...

Показатели просадок

VMVAXVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.07%

-61.50%

+18.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-12.42%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-19.70%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.07%

-43.18%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-4.54%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-8.41%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.68%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VOE

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMVAXVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.01%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.75%

8.77%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

16.46%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.84%

-0.04%