PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VOE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMVAX с VOE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).

VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или VOE.

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VOE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.46

VOE:

0.45

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.76

VOE:

0.75

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.10

VOE:

1.10

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.41

VOE:

0.41

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.35

VOE:

1.33

Индекс Язвы

VMVAX:

5.63%

VOE:

5.65%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.66%

VOE:

16.70%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VOE:

-61.54%

Текущая просадка

VMVAX:

-6.93%

VOE:

-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VOE с доходностью 0.66%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 8.12%, а акции VOE немного впереди с 8.13%.

VMVAX

С начала года

0.72%

1 месяц

7.94%

6 месяцев

-4.35%

1 год

7.62%

5 лет

16.12%

10 лет

8.12%

VOE

С начала года

0.66%

1 месяц

8.05%

6 месяцев

-4.42%

1 год

7.52%

5 лет

16.11%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMVAX и VOE

И VMVAX, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VOE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг риск-скорректированной доходности VOE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOE равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VOE

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью VOE в 2.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.31%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VOE

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VOE

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 4.81% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...