Сравнение VMVAX с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMVAX или VOE.
Основные характеристики
| VMVAX | VOE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.38% | 20.35% |
| Дох-ть за 1 год | 36.38% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.11% | 7.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.67% | 10.70% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.34% | 9.36% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 4.10 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.74 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 18.30 | 18.42 |
| Индекс Язвы | 1.93% | 1.92% |
| Дневная вол-ть | 12.10% | 12.09% |
| Макс. просадка | -43.07% | -61.55% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и VOE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и VOE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVAX показывает доходность 20.38%, а VOE немного ниже – 20.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции VOE немного впереди с 9.36%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и VOE
И VMVAX, и VOE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMVAX c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и VOE
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что сопоставимо с доходностью VOE в 2.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 2.06% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% | 1.67% | 1.54% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.05% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и VOE
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VOE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и VOE
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) имеют волатильность 3.55% и 3.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.