PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXVEMPX
Дох-ть с нач. г.20.09%22.24%
Дох-ть за 1 год34.97%44.46%
Дох-ть за 3 года6.93%1.44%
Дох-ть за 5 лет10.71%11.95%
Дох-ть за 10 лет9.37%10.18%
Коэф-т Шарпа2.872.42
Коэф-т Сортино4.033.32
Коэф-т Омега1.511.42
Коэф-т Кальмара2.841.57
Коэф-т Мартина17.9514.07
Индекс Язвы1.93%3.16%
Дневная вол-ть12.07%18.34%
Макс. просадка-43.07%-41.62%
Текущая просадка-0.82%-1.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и VEMPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VEMPX

С начала года, VMVAX показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 22.24%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VEMPX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.22%
14.84%
VMVAX
VEMPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VEMPX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 17.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.95
VEMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEMPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEMPX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEMPX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEMPX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEMPX, с текущим значением в 14.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.07

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и VEMPX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMPX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.87
2.42
VMVAX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VEMPX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VEMPX в 1.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%1.17%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VEMPX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, примерно равная максимальной просадке VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.82%
-1.06%
VMVAX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.53%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53%
5.95%
VMVAX
VEMPX