- ISIN
- US9219376947
- CUSIP
- 921937694
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 сент. 2011 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- CRSP US Mid Cap Value Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $37B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) прибавил 14.5% с начала года. Текущая цена акции VMVAX — $104. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VMVAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,625.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) показал доход в 14.53% с начала года и 23.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VMVAX составила 10.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 9.38%
- С начала года
- 14.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VMVAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -22.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении VMVAX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.24% | 5.13% | -4.63% | 5.62% | -0.13% | 2.12% | 1.73% | 14.53% | |||||
| 2025 | 2.59% | 0.02% | -2.64% | -2.95% | 3.59% | 2.43% | 1.70% | 3.31% | 1.52% | -1.29% | 2.95% | 0.48% | 12.06% |
| 2024 | -1.87% | 4.12% | 5.44% | -4.44% | 3.19% | -1.57% | 6.02% | 3.03% | 2.54% | -1.06% | 6.14% | -7.60% | 13.63% |
| 2023 | 7.11% | -3.52% | -3.59% | 0.68% | -5.22% | 8.80% | 3.74% | -3.86% | -4.60% | -3.67% | 8.67% | 6.88% | 10.12% |
| 2022 | -2.60% | -0.70% | 3.43% | -4.90% | 2.16% | -10.50% | 7.63% | -2.60% | -9.89% | 10.17% | 6.52% | -4.48% | -7.89% |
| 2021 | -0.18% | 7.41% | 6.04% | 4.60% | 2.21% | -1.93% | 0.45% | 3.16% | -3.68% | 4.26% | -2.23% | 6.16% | 28.77% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -0.03%, beta of 0.94, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2011.
- This fund participated in 98.46% of S&P 500 Index downside but only 94.44% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.03%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 94.44%
- Участие в снижении
- 98.46%
Комиссия
Комиссия VMVAX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VMVAX имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.24 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.57 | 9.71 | +3.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.92 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.92 | $1.93 | $1.77 | $1.71 | $1.59 | $1.38 | $1.46 | $1.28 | $1.36 | $1.07 | $0.96 | $0.91 |
Дивидендный доход | 1.84% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.99 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $1.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.59 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $1.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 43.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.07%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 16d | 9mo 25dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.51%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 8mo 21d | 1y 7moянв. 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.75%сент. 2022 г. | 5mo 12d | 1y 4mo | 1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-18.40%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-18.06%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 5mo 2d | 1y 1moмай 2015 г. - июль 2016 г. | — |
Показатели просадок
| VMVAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -56.78% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -18.90% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -25.43% | +5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -33.92% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -10.70% | +6.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.09% | -0.28% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VMVAX
Добавьте Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VMVAX