PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VMGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXVMGMX
Дох-ть с нач. г.20.38%19.95%
Дох-ть за 1 год36.38%38.65%
Дох-ть за 3 года7.11%0.53%
Дох-ть за 5 лет10.67%12.48%
Дох-ть за 10 лет9.34%10.93%
Коэф-т Шарпа2.912.52
Коэф-т Сортино4.103.40
Коэф-т Омега1.521.44
Коэф-т Кальмара2.741.37
Коэф-т Мартина18.3015.03
Индекс Язвы1.93%2.49%
Дневная вол-ть12.10%14.87%
Макс. просадка-43.07%-37.17%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VMVAX и VMGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMGMX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMVAX показывает доходность 20.38%, а VMGMX немного ниже – 19.95%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 9.34% против 10.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.52%
14.17%
VMVAX
VMGMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VMGMX

И VMVAX, и VMGMX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30
VMGMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMGMX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMGMX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMGMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMGMX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMGMX, с текущим значением в 15.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.03

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и VMGMX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
2.52
VMVAX
VMGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMGMX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VMGMX в 0.67%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMGMX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VMVAX
VMGMX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMGMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
4.68%
VMVAX
VMGMX