PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с VMGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VMGMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
333.85%
366.73%
VMVAX
VMGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.39

VMGMX:

0.55

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.65

VMGMX:

0.90

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.09

VMGMX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.35

VMGMX:

0.55

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.23

VMGMX:

2.08

Индекс Язвы

VMVAX:

5.21%

VMGMX:

5.78%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.55%

VMGMX:

21.86%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VMGMX:

-37.17%

Текущая просадка

VMVAX:

-10.74%

VMGMX:

-11.14%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 7.77% против 9.33% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.40%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-6.30%

1 год

5.67%

5 лет

14.67%

10 лет

7.77%

VMGMX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-3.35%

6 месяцев

-0.68%

1 год

10.05%

5 лет

12.21%

10 лет

9.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VMGMX

И VMVAX, и VMGMX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMGMX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и VMGMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

VMGMX
Ранг риск-скорректированной доходности VMGMX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.39
VMGMX: 0.55
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.65
VMGMX: 0.90
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.09
VMGMX: 1.13
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.35
VMGMX: 0.55
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.23
VMGMX: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.39
0.55
VMVAX
VMGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMGMX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VMGMX в 0.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.71%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMGMX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.74%
-11.14%
VMVAX
VMGMX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMGMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 15.07%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
15.07%
VMVAX
VMGMX