PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с VMGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и VMGMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.19%
12.32%
VMVAX
VMGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

1.27

VMGMX:

1.28

Коэф-т Сортино

VMVAX:

1.81

VMGMX:

1.78

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.22

VMGMX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

1.73

VMGMX:

1.02

Коэф-т Мартина

VMVAX:

6.47

VMGMX:

7.24

Индекс Язвы

VMVAX:

2.30%

VMGMX:

2.66%

Дневная вол-ть

VMVAX:

11.76%

VMGMX:

15.07%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

VMGMX:

-37.17%

Текущая просадка

VMVAX:

-7.79%

VMGMX:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 18.32%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 8.34% против 10.47% соответственно.


VMVAX

С начала года

13.80%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

7.19%

1 год

14.50%

5 лет

8.78%

10 лет

8.34%

VMGMX

С начала года

18.32%

1 месяц

-3.83%

6 месяцев

12.32%

1 год

18.67%

5 лет

10.97%

10 лет

10.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и VMGMX

И VMVAX, и VMGMX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VMGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.271.28
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.811.78
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.221.23
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.731.02
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 6.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.477.24
VMVAX
VMGMX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMGMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.27
1.28
VMVAX
VMGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и VMGMX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VMGMX в 0.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
1.49%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.46%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%0.79%0.61%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и VMGMX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и VMGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.79%
-5.99%
VMVAX
VMGMX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и VMGMX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.80%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.80%
5.51%
VMVAX
VMGMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab