Сравнение VMVAX с DFFVX
VMVAX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares) and DFFVX (DFA U.S. Targeted Value Portfolio) are both mutual funds - VMVAX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while DFFVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VMVAX returned 10.96%/yr vs 11.57%/yr for DFFVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VMVAX charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for DFFVX.
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и DFFVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 10.96% против 11.57% соответственно.
VMVAX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.79%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.96%
DFFVX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 30.51%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.57%
Сравнение доходности по годам VMVAX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 11.79% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 15.84% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Correlation
The correlation between VMVAX and DFFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between VMVAX and DFFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMVAX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
VMVAX
DFFVX
Сравнение VMVAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMVAX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.29 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 10.70 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и DFFVX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFFVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMVAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -64.21% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.70% | +2.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -26.09% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -26.09% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -50.75% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.50% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -9.69% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.98% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и DFFVX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.39%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMVAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.96% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.39% | 11.11% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 17.04% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 21.47% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 23.62% | -4.87% |
Сравнение комиссий VMVAX и DFFVX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и DFFVX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DFFVX в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.48% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.86% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Часто задаваемые вопросы
VMVAX and DFFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFFVX has higher volatility (3.96%) compared to VMVAX (3.39%). In terms of maximum drawdown, VMVAX dropped -43.07% vs DFFVX's -64.21%.
VMVAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMVAX и DFFVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор