PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.04%
8.97%
VMVAX
DFFVX

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность 19.50%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 13.61%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.12% против 9.64% соответственно.


VMVAX

С начала года

19.50%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

11.04%

1 год

29.53%

5 лет (среднегодовая)

10.59%

10 лет (среднегодовая)

9.12%

DFFVX

С начала года

13.61%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

8.97%

1 год

27.23%

5 лет (среднегодовая)

14.44%

10 лет (среднегодовая)

9.64%

Основные характеристики


VMVAXDFFVX
Коэф-т Шарпа2.581.45
Коэф-т Сортино3.582.17
Коэф-т Омега1.451.26
Коэф-т Кальмара3.362.93
Коэф-т Мартина15.637.76
Индекс Язвы1.94%3.73%
Дневная вол-ть11.73%20.03%
Макс. просадка-43.07%-64.21%
Текущая просадка-1.31%-3.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и DFFVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.581.45
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.582.17
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.26
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.362.93
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 15.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.637.76
VMVAX
DFFVX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
1.45
VMVAX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и DFFVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности DFFVX в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.36%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и DFFVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.31%
-3.16%
VMVAX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.54%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.54%
8.05%
VMVAX
DFFVX