PortfoliosLab logo
Сравнение VMVAX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMVAX и DFFVX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.53%
159.58%
VMVAX
DFFVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMVAX:

0.32

DFFVX:

-0.14

Коэф-т Сортино

VMVAX:

0.56

DFFVX:

-0.04

Коэф-т Омега

VMVAX:

1.08

DFFVX:

1.00

Коэф-т Кальмара

VMVAX:

0.29

DFFVX:

-0.13

Коэф-т Мартина

VMVAX:

1.00

DFFVX:

-0.41

Индекс Язвы

VMVAX:

5.26%

DFFVX:

8.27%

Дневная вол-ть

VMVAX:

16.56%

DFFVX:

24.00%

Макс. просадка

VMVAX:

-43.07%

DFFVX:

-65.13%

Текущая просадка

VMVAX:

-11.21%

DFFVX:

-18.91%

Доходность по периодам

С начала года, VMVAX показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью -11.51%. За последние 10 лет акции VMVAX превзошли акции DFFVX по среднегодовой доходности: 7.70% против 4.17% соответственно.


VMVAX

С начала года

-3.91%

1 месяц

-4.46%

6 месяцев

-6.22%

1 год

5.12%

5 лет

14.53%

10 лет

7.70%

DFFVX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-9.51%

1 год

-2.74%

5 лет

17.14%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и DFFVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFFVX: 0.29%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMVAX и DFFVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFFVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMVAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMVAX: 0.32
DFFVX: -0.14
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMVAX: 0.56
DFFVX: -0.04
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMVAX: 1.08
DFFVX: 1.00
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMVAX: 0.29
DFFVX: -0.13
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMVAX: 1.00
DFFVX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
-0.14
VMVAX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и DFFVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности DFFVX в 1.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.42%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.71%1.40%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и DFFVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -65.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.21%
-18.91%
VMVAX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 11.85%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
14.83%
VMVAX
DFFVX