Сравнение VMVAX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMVAX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMVAX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 9.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VMVAX показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMVAX имеют среднегодовую доходность 10.19%, а акции DFFVX немного впереди с 10.46%.
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMVAX и DFFVX
VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
VMVAX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
VMVAX
DFFVX
Сравнение VMVAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMVAX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.62 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 6.14 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMVAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMVAX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMVAX и DFFVX
Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMVAX и DFFVX
Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMVAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.07% | -64.21% | +21.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -14.71% | +2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.75% | -26.09% | +6.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.07% | -50.75% | +7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -6.13% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -9.76% | +5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 3.98% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMVAX и DFFVX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 4.24%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMVAX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.40% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | 12.36% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 22.64% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 21.71% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 23.68% | -4.88% |