PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMVAX с DFFVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VMVAXDFFVX
Дох-ть с нач. г.20.38%15.61%
Дох-ть за 1 год36.38%37.57%
Дох-ть за 3 года7.11%8.51%
Дох-ть за 5 лет10.67%14.27%
Дох-ть за 10 лет9.34%9.85%
Коэф-т Шарпа2.911.74
Коэф-т Сортино4.102.59
Коэф-т Омега1.521.32
Коэф-т Кальмара2.743.18
Коэф-т Мартина18.309.66
Индекс Язвы1.93%3.72%
Дневная вол-ть12.10%20.59%
Макс. просадка-43.07%-64.21%
Текущая просадка0.00%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VMVAX и DFFVX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMVAX и DFFVX

С начала года, VMVAX показывает доходность 20.38%, что значительно выше, чем у DFFVX с доходностью 15.61%. За последние 10 лет акции VMVAX уступали акциям DFFVX по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.52%
12.07%
VMVAX
DFFVX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMVAX и DFFVX

VMVAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
График комиссии DFFVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMVAX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMVAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMVAX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VMVAX, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VMVAX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VMVAX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VMVAX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30
DFFVX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DFFVX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DFFVX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DFFVX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DFFVX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DFFVX, с текущим значением в 9.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.66

Сравнение коэффициента Шарпа VMVAX и DFFVX

Показатель коэффициента Шарпа VMVAX на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMVAX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.91
1.74
VMVAX
DFFVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMVAX и DFFVX

Дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности DFFVX в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.06%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%1.54%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.33%1.44%1.38%1.41%1.52%1.35%1.24%1.20%1.00%1.36%0.97%0.64%

Просадки

Сравнение просадок VMVAX и DFFVX

Максимальная просадка VMVAX за все время составила -43.07%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMVAX и DFFVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.76%
VMVAX
DFFVX

Волатильность

Сравнение волатильности VMVAX и DFFVX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) составляет 3.55%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что VMVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.55%
7.96%
VMVAX
DFFVX