PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VTMNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VTMNX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VTMNX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и VTMNX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VTMNX:

0.65

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.13

VTMNX:

1.03

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

VTMNX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.00

VTMNX:

0.84

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.00

VTMNX:

2.46

Индекс Язвы

TISCX:

12.40%

VTMNX:

4.50%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.60%

VTMNX:

16.38%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VTMNX:

-60.58%

Текущая просадка

TISCX:

-14.15%

VTMNX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.74% соответственно.

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.00%

5 лет

9.88%

10 лет

6.46%

VTMNX

С начала года

14.57%

1 месяц

8.67%

6 месяцев

13.55%

1 год

10.51%

5 лет

12.67%

10 лет

5.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и VTMNX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VTMNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMNX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMNX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTMNX в 2.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.86%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%3.71%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMNX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMNX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...