PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VTMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VTMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTMNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VTMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-3.37%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.51%35.16%2.99%17.82%-15.36%11.40%10.26%22.13%-14.51%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у VTMNX с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMNX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.33% соответственно.

TISCX

1 день
2.69%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.80%
1 год
15.84%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.83%

VTMNX

1 день
3.01%
1 месяц
-7.60%
С начала года
2.51%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.26%
3 года*
15.97%
5 лет*
8.53%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VINIX
Часто сравнивают с VTMNX:
VTMNX с RERGXVTMNX с SWPPXVTMNX с VTSNXVTMNX с FTIHXVTMNX с VITSXVTMNX с VIIIXVTMNX с TCIEX

Сравнение комиссий TISCX и VTMNX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMNX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

TISCX vs. VTMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VTMNX
Ранг доходности на риск VTMNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMNX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VTMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVTMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.79

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.35

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.44

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.91

9.58

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VTMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа VTMNX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVTMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.79

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.29

+0.10

Корреляция

Корреляция между TISCX и VTMNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMNX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, что больше доходности VTMNX в 2.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.02%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VTMNX
Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares		2.94%3.22%3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.05%3.35%2.77%3.06%2.92%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMNX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки VTMNX в -60.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVTMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-60.57%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.69%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.71%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-35.60%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.99%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-13.29%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.97%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMNX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 5.27%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Institutional Shares (VTMNX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVTMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

7.85%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

11.30%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

16.70%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

15.67%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.42%

+2.95%