PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с NAESX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. NAESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 окт. 1960 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или NAESX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и NAESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

NAESX:

0.25

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.13

NAESX:

0.52

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

NAESX:

1.07

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.00

NAESX:

0.22

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.00

NAESX:

0.69

Индекс Язвы

TISCX:

12.40%

NAESX:

8.16%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.60%

NAESX:

22.68%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

NAESX:

-59.77%

Текущая просадка

TISCX:

-14.15%

NAESX:

-9.54%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 6.46% против 8.13% соответственно.

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.29%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.00%

5 лет

9.88%

10 лет

6.46%

NAESX

С начала года

-2.02%

1 месяц

14.23%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.59%

5 лет

14.38%

10 лет

8.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и NAESX

И TISCX, и NAESX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и NAESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NAESX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и NAESX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности NAESX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund		1.32%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и NAESX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и NAESX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 5.29%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...