Сравнение TISCX с NAESX
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and NAESX (Vanguard Small Cap Index Fund) are both mutual funds - TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA, while NAESX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, TISCX returned 14.18%/yr vs 11.10%/yr for NAESX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.17% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TISCX и NAESX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность 15.89%, что значительно ниже, чем у NAESX с доходностью 19.07%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции NAESX по среднегодовой доходности: 14.18% против 11.10% соответственно.
TISCX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 15.60%
- С начала года
- 15.89%
- 1 год
- 22.49%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 14.18%
- Всё время*
- 8.35%
NAESX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 19.07%
- 1 год
- 27.96%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 11.10%
- Всё время*
- 9.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TISCX и NAESX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 15.89% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 19.07% | 8.71% | 12.83% | 19.35% | -17.71% | 17.60% | 18.92% | 27.22% | -9.44% | 16.10% |
Correlation
The correlation between TISCX and NAESX is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 1999 г. | 0.90 |
The correlation between TISCX and NAESX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISCX vs. NAESX — Ранг доходности на риск
TISCX
NAESX
Сравнение TISCX c NAESX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISCX | NAESX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.14 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.94 | 11.48 | -1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISCX и NAESX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и NAESX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISCX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -59.77% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.98% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -25.28% | -3.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -28.19% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -41.82% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -11.78% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 2.45% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и NAESX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) имеют волатильность 3.98% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISCX | NAESX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.11% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 12.12% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 16.50% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.69% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 21.57% | -2.18% |
Сравнение комиссий TISCX и NAESX
И TISCX, и NAESX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и NAESX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности NAESX в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAESX Vanguard Small Cap Index Fund | 1.07% | 1.22% | 1.19% | 1.43% | 1.41% | 1.12% | 1.05% | 1.27% | 1.53% | 1.24% | 1.39% | 1.35% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 6.69% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
TISCX and NAESX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NAESX has higher volatility (4.11%) compared to TISCX (3.98%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs NAESX's -59.77%.
NAESX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISCX и NAESX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор