PortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и NAESX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TISCX и NAESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
311.06%
655.07%
TISCX
NAESX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.25

NAESX:

0.03

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.17

NAESX:

0.20

Коэф-т Омега

TISCX:

0.97

NAESX:

1.03

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.18

NAESX:

0.02

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.45

NAESX:

0.08

Индекс Язвы

TISCX:

11.58%

NAESX:

7.42%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.41%

NAESX:

22.38%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

NAESX:

-59.77%

Текущая просадка

TISCX:

-21.17%

NAESX:

-17.11%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью -10.21%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям NAESX по среднегодовой доходности: 5.62% против 7.24% соответственно.


TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.19%

5 лет

8.27%

10 лет

5.62%

NAESX

С начала года

-10.21%

1 месяц

-5.49%

6 месяцев

-8.38%

1 год

1.23%

5 лет

13.05%

10 лет

7.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и NAESX

И TISCX, и NAESX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NAESX: 0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и NAESX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

NAESX
Ранг риск-скорректированной доходности NAESX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAESX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAESX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.25
NAESX: 0.03
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISCX: -0.17
NAESX: 0.20
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISCX: 0.97
NAESX: 1.03
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.18
NAESX: 0.02
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISCX: -0.45
NAESX: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа NAESX равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.03
TISCX
NAESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и NAESX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности NAESX в 1.44%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.44%1.19%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и NAESX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.17%
-17.11%
TISCX
NAESX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и NAESX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 14.82%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.82%
TISCX
NAESX