PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с NAESX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXNAESX
Дох-ть с нач. г.24.04%19.75%
Дох-ть за 1 год36.69%40.11%
Дох-ть за 3 года7.92%3.62%
Дох-ть за 5 лет14.93%11.15%
Дох-ть за 10 лет12.35%9.70%
Коэф-т Шарпа2.422.26
Коэф-т Сортино3.183.17
Коэф-т Омега1.501.39
Коэф-т Кальмара4.061.89
Коэф-т Мартина16.6412.91
Индекс Язвы2.20%3.09%
Дневная вол-ть15.13%17.64%
Макс. просадка-54.64%-59.77%
Текущая просадка-0.47%-1.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TISCX и NAESX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и NAESX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у NAESX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции NAESX по среднегодовой доходности: 12.35% против 9.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
12.23%
TISCX
NAESX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и NAESX

И TISCX, и NAESX имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии NAESX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c NAESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.64
NAESX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NAESX, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NAESX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NAESX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NAESX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NAESX, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.91

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и NAESX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAESX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и NAESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
2.26
TISCX
NAESX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и NAESX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности NAESX в 1.20%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
NAESX
Vanguard Small Cap Index Fund
1.20%1.44%1.41%1.12%1.05%1.28%1.53%1.24%1.39%1.35%1.27%1.17%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и NAESX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки NAESX в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и NAESX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-1.18%
TISCX
NAESX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и NAESX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.13%, в то время как у Vanguard Small Cap Index Fund (NAESX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
5.47%
TISCX
NAESX