PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVIIIX
Дох-ть с нач. г.24.00%26.79%
Дох-ть за 1 год38.78%37.87%
Дох-ть за 3 года7.79%8.11%
Дох-ть за 5 лет14.91%13.85%
Дох-ть за 10 лет12.32%12.29%
Коэф-т Шарпа2.472.95
Коэф-т Сортино3.243.95
Коэф-т Омега1.511.55
Коэф-т Кальмара3.603.46
Коэф-т Мартина17.0519.36
Индекс Язвы2.20%1.90%
Дневная вол-ть15.22%12.45%
Макс. просадка-54.64%-55.18%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VIIIX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 26.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISCX имеют среднегодовую доходность 12.32%, а акции VIIIX немного отстают с 12.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
15.56%
TISCX
VIIIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VIIIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.05
VIIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.95
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 19.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.36

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.95
TISCX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VIIIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VIIIX в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.25%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VIIIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISCX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VIIIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.91%
TISCX
VIIIX