PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VIIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у VIIIX с доходностью -7.06%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.82% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VINIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий TISCX и VIIIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TISCX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.06

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.14

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.08

Корреляция

Корреляция между TISCX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VIIIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VIIIX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VIIIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-55.18%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.12%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-24.50%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-33.79%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.90%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-10.07%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.49%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VIIIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 4.32% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.24%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.08%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.13%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

16.85%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.02%

+1.33%