PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.32%
12.87%
TISCX
VIIIX

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 24.19%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 25.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TISCX имеют среднегодовую доходность 12.19%, а акции VIIIX немного отстают с 12.04%.


TISCX

С начала года

24.19%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

13.89%

1 год

31.96%

5 лет (среднегодовая)

14.79%

10 лет (среднегодовая)

12.19%

VIIIX

С начала года

25.89%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

13.67%

1 год

30.47%

5 лет (среднегодовая)

13.55%

10 лет (среднегодовая)

12.04%

Основные характеристики


TISCXVIIIX
Коэф-т Шарпа2.172.52
Коэф-т Сортино2.863.38
Коэф-т Омега1.441.46
Коэф-т Кальмара3.843.67
Коэф-т Мартина14.7316.20
Индекс Язвы2.21%1.91%
Дневная вол-ть15.07%12.30%
Макс. просадка-54.64%-55.18%
Текущая просадка-0.34%-0.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VIIIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.52
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.38
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.46
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.843.67
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 14.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.7316.20
TISCX
VIIIX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.52
TISCX
VIIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VIIIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VIIIX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.26%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VIIIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.81%
TISCX
VIIIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VIIIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
3.96%
TISCX
VIIIX