TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) Коэффициент Сортино: 1.40

Коэффициент Сортино TISCX равен 1.40, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 1.40 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино TISCX

Средне

TISCX опережает 45.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция TISCX на рынке

График показывает коэффициент Сортино TISCX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

Красная зона (нижние 25%): 1.03 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 1.03 до 1.93
Зеленая зона (верхние 25%): 1.93 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.47+
Медиана (50-й перцентиль): 1.47 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино TIAA-CREF Social Choice Equity Fund с другими взаимными фондами в категории Large Cap Blend Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность TISCX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Сортино
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	3.30
POGSX	Pin Oak Equity	2.75
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	2.55
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	2.51
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	2.49
PRSGX	T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund	2.45
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	2.37
VTSNX	Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares	2.32
FZILX	Fidelity ZERO International Index Fund	2.32
VTIAX	Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares	2.32
TISCX	TIAA-CREF Social Choice Equity Fund	1.40

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино TISCX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда TISCX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore TISCX risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

TISCX Sharpe Ratio