PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VSMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VSMPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VSMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-6.74%17.15%23.26%26.53%-19.50%25.74%21.01%30.79%-5.16%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 12.53% против 13.29% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

VSMPX

1 день
-0.46%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.46%
1 год
14.79%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.14%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VTMGXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VINIX
Часто сравнивают с VSMPX:
VSMPX с VTIVSMPX с VOOVSMPX с TRLGXVSMPX с VITPXVSMPX с VTIVXVSMPX с VFIFXVSMPX с VBMPX

Сравнение комиссий TISCX и VSMPX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

TISCX vs. VSMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг доходности на риск VSMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVSMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.05

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

5.10

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VSMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVSMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMPX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VSMPX в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.22%1.13%1.27%1.43%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMPX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVSMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-34.97%

-19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-12.41%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-25.35%

-2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-34.97%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-8.92%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-4.65%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMPX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 4.32% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVSMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

4.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.33%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

18.42%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

17.32%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.37%

+0.98%