PortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
72.33%
193.59%
TISCX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.25

VSMPX:

0.48

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.17

VSMPX:

0.81

Коэф-т Омега

TISCX:

0.97

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.18

VSMPX:

0.49

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.45

VSMPX:

2.00

Индекс Язвы

TISCX:

11.58%

VSMPX:

4.76%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.41%

VSMPX:

19.72%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

TISCX:

-21.17%

VSMPX:

-10.34%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.84%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 5.64% против 11.45% соответственно.


TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.85%

5 лет

7.89%

10 лет

5.64%

VSMPX

С начала года

-6.20%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-4.51%

1 год

8.98%

5 лет

15.20%

10 лет

11.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMPX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.25
VSMPX: 0.48
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISCX: -0.17
VSMPX: 0.81
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISCX: 0.97
VSMPX: 1.12
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.18
VSMPX: 0.49
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
TISCX: -0.45
VSMPX: 2.00

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.48
TISCX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMPX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности VSMPX в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.39%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMPX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.17%
-10.34%
TISCX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 10.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
14.32%
TISCX
VSMPX