PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TISCX с VSMPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VSMPX.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VSMPX:

0.69

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.00

VSMPX:

1.00

Коэф-т Омега

TISCX:

1.00

VSMPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.09

VSMPX:

0.64

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.19

VSMPX:

2.40

Индекс Язвы

TISCX:

12.73%

VSMPX:

5.17%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.76%

VSMPX:

20.08%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

TISCX:

-15.37%

VSMPX:

-3.90%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью 0.53%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.15% соответственно.

TISCX

С начала года

3.23%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-1.14%

3 года

5.16%

5 лет

8.05%

10 лет

6.36%

VSMPX

С начала года

0.53%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

-2.51%

1 год

13.82%

3 года

13.73%

5 лет

15.25%

10 лет

12.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Сравнение комиссий TISCX и VSMPX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMPX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VSMPX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		16.22%16.74%5.63%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%3.99%6.84%5.44%2.55%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.29%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMPX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMPX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 4.79% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...