PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVSMPX
Дох-ть с нач. г.24.04%26.17%
Дох-ть за 1 год36.69%38.32%
Дох-ть за 3 года7.92%8.70%
Дох-ть за 5 лет14.93%15.34%
Коэф-т Шарпа2.423.03
Коэф-т Сортино3.184.04
Коэф-т Омега1.501.56
Коэф-т Кальмара4.064.46
Коэф-т Мартина16.6419.61
Индекс Язвы2.20%1.95%
Дневная вол-ть15.13%12.63%
Макс. просадка-54.64%-34.97%
Текущая просадка-0.47%-0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и VSMPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMPX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.04%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью 26.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
13.61%
TISCX
VSMPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMPX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.64
VSMPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSMPX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSMPX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSMPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSMPX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSMPX, с текущим значением в 19.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.61

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMPX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
3.03
TISCX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMPX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VSMPX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.26%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMPX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.39%
TISCX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMPX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) имеют волатильность 4.13% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
4.02%
TISCX
VSMPX