PortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VSMPX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.31%
169.38%
TISCX
VSMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.55

VSMPX:

-0.14

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.56

VSMPX:

-0.07

Коэф-т Омега

TISCX:

0.90

VSMPX:

0.99

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.47

VSMPX:

-0.13

Коэф-т Мартина

TISCX:

-1.07

VSMPX:

-0.65

Индекс Язвы

TISCX:

10.03%

VSMPX:

3.48%

Дневная вол-ть

TISCX:

19.32%

VSMPX:

16.27%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

TISCX:

-23.01%

VSMPX:

-17.73%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -6.09%, что значительно выше, чем у VSMPX с доходностью -13.94%.


TISCX

С начала года

-6.09%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-17.93%

1 год

-9.61%

5 лет

10.80%

10 лет

5.46%

VSMPX

С начала года

-13.94%

1 месяц

-13.23%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-1.07%

5 лет

16.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VSMPX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VSMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSMPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.55
VSMPX: -0.14
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.56
VSMPX: -0.07
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
TISCX: 0.90
VSMPX: 0.99
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TISCX: -0.47
VSMPX: -0.13
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TISCX: -1.07
VSMPX: -0.65

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.14
TISCX
VSMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VSMPX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности VSMPX в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.54%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.51%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VSMPX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.01%
-17.73%
TISCX
VSMPX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VSMPX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 6.55%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.55%
9.47%
TISCX
VSMPX