PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VTMGX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VTMGX.

Корреляция

Корреляция между TISCX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VTMGX:

0.64

Коэф-т Сортино

TISCX:

0.13

VTMGX:

1.03

Коэф-т Омега

TISCX:

1.02

VTMGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.00

VTMGX:

0.84

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.00

VTMGX:

2.45

Индекс Язвы

TISCX:

12.40%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.60%

VTMGX:

16.41%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

TISCX:

-14.15%

VTMGX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 14.58%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 6.46% против 5.72% соответственно.

TISCX

С начала года

4.72%

1 месяц

13.25%

6 месяцев

-11.23%

1 год

-1.04%

5 лет

9.17%

10 лет

6.46%

VTMGX

С начала года

14.58%

1 месяц

7.55%

6 месяцев

13.56%

1 год

10.09%

5 лет

11.88%

10 лет

5.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TISCX и VTMGX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMGX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности VTMGX в 2.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		1.38%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.84%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMGX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMGX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...