PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVTMGX
Дох-ть с нач. г.24.04%5.09%
Дох-ть за 1 год36.69%16.43%
Дох-ть за 3 года7.92%1.06%
Дох-ть за 5 лет14.93%5.97%
Дох-ть за 10 лет12.35%5.37%
Коэф-т Шарпа2.421.28
Коэф-т Сортино3.181.84
Коэф-т Омега1.501.23
Коэф-т Кальмара4.061.36
Коэф-т Мартина16.646.80
Индекс Язвы2.20%2.44%
Дневная вол-ть15.13%12.95%
Макс. просадка-54.64%-60.58%
Текущая просадка-0.47%-7.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISCX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMGX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.35% против 5.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.18%
-2.06%
TISCX
VTMGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VTMGX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 16.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.64
VTMGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTMGX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTMGX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTMGX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTMGX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTMGX, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.80

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42
1.28
TISCX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMGX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности VTMGX в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.01%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMGX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-7.29%
TISCX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMGX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
3.84%
TISCX
VTMGX