PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.53%
-1.18%
TISCX
VTMGX

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 22.72%, что значительно выше, чем у VTMGX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.10% против 5.22% соответственно.


TISCX

С начала года

22.72%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

11.90%

1 год

31.05%

5 лет (среднегодовая)

14.53%

10 лет (среднегодовая)

12.10%

VTMGX

С начала года

4.29%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

-1.67%

1 год

11.28%

5 лет (среднегодовая)

5.83%

10 лет (среднегодовая)

5.22%

Основные характеристики


TISCXVTMGX
Коэф-т Шарпа2.040.85
Коэф-т Сортино2.721.25
Коэф-т Омега1.421.15
Коэф-т Кальмара3.611.22
Коэф-т Мартина13.863.97
Индекс Язвы2.21%2.72%
Дневная вол-ть15.04%12.68%
Макс. просадка-54.64%-60.58%
Текущая просадка-1.53%-7.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VTMGX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TISCX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.040.85
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.721.25
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.421.15
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.611.22
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.863.97
TISCX
VTMGX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.04
0.85
TISCX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMGX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности VTMGX в 3.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.29%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
3.04%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%2.61%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMGX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.53%
-7.99%
TISCX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMGX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.54%
TISCX
VTMGX