PortfoliosLab logo
Сравнение TISCX с VTMGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VTMGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
311.06%
314.33%
TISCX
VTMGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.25

VTMGX:

0.65

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.17

VTMGX:

0.99

Коэф-т Омега

TISCX:

0.97

VTMGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.18

VTMGX:

0.81

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.45

VTMGX:

2.35

Индекс Язвы

TISCX:

11.58%

VTMGX:

4.51%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.41%

VTMGX:

16.47%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VTMGX:

-60.58%

Текущая просадка

TISCX:

-21.17%

VTMGX:

-0.66%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 5.62% против 5.30% соответственно.


TISCX

С начала года

-3.84%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-16.62%

1 год

-5.19%

5 лет

8.27%

10 лет

5.62%

VTMGX

С начала года

10.07%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

5.79%

1 год

11.39%

5 лет

11.90%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VTMGX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TISCX: 0.17%
График комиссии VTMGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTMGX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VTMGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VTMGX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMGX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TISCX: -0.25
VTMGX: 0.65
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TISCX: -0.17
VTMGX: 0.99
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TISCX: 0.97
VTMGX: 1.13
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TISCX: -0.18
VTMGX: 0.81
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TISCX: -0.45
VTMGX: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.25
0.65
TISCX
VTMGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMGX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности VTMGX в 2.96%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.50%1.44%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
2.96%3.33%3.14%2.89%3.14%2.02%3.03%3.34%2.78%3.06%2.91%3.70%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMGX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.17%
-0.66%
TISCX
VTMGX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMGX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 10.97% по сравнению с Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
10.38%
TISCX
VTMGX