PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISCX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISCX с VTMGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISCX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		-5.91%16.51%18.23%22.53%-17.80%26.54%20.34%31.55%-5.74%19.01%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		-0.48%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции TISCX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 12.53% против 8.99% соответственно.

TISCX

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.34%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.09%
1 год
13.20%
3 года*
14.50%
5 лет*
9.03%
10 лет*
12.53%

VTMGX

1 день
0.05%
1 месяц
-11.62%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
5.23%
1 год
25.87%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с TISCX:
TISCX с VSMPXTISCX с VTMNXTISCX с VIIIXTISCX с VOOTISCX с NAESXTISCX с VIMSXTISCX с VINIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий TISCX и VTMGX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

TISCX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг доходности на риск TISCX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISCX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISCXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.51

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

2.01

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

2.01

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

7.98

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISCX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISCXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.51

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.52

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.55

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.28

+0.11

Корреляция

Корреляция между TISCX и VTMGX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VTMGX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности VTMGX в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		8.24%7.75%16.74%5.64%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%2.38%6.84%3.51%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		3.01%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VTMGX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISCXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.65%

-60.58%

+5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.67%

+0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.29%

-29.71%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.89%

-35.68%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-11.62%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-14.74%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.94%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VTMGX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что TISCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISCXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

7.09%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

10.91%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

16.47%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

15.60%

+3.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.42%

+2.93%