PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TISCX с VINIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TISCXVINIX
Дох-ть с нач. г.24.00%27.12%
Дох-ть за 1 год38.78%39.85%
Дох-ть за 3 года7.79%10.26%
Дох-ть за 5 лет14.91%15.98%
Дох-ть за 10 лет12.32%13.43%
Коэф-т Шарпа2.473.13
Коэф-т Сортино3.244.16
Коэф-т Омега1.511.58
Коэф-т Кальмара3.604.59
Коэф-т Мартина17.0520.76
Индекс Язвы2.20%1.87%
Дневная вол-ть15.22%12.39%
Макс. просадка-54.64%-55.19%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TISCX и VINIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VINIX

С начала года, TISCX показывает доходность 24.00%, что значительно ниже, чем у VINIX с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 12.32% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.94%
15.55%
TISCX
VINIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TISCX и VINIX

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VINIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TISCX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TISCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 3.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 17.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.05
VINIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VINIX, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VINIX, с текущим значением в 4.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VINIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VINIX, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VINIX, с текущим значением в 20.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.76

Сравнение коэффициента Шарпа TISCX и VINIX

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
3.13
TISCX
VINIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VINIX

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности VINIX в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
1.28%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
1.24%1.47%1.74%1.28%1.59%1.91%2.13%1.82%2.07%2.45%1.88%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VINIX

Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.64%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VINIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TISCX
VINIX

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VINIX

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.15%
3.91%
TISCX
VINIX