Сравнение TISCX с VINIX
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) and VINIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, TISCX returned 14.46%/yr vs 15.72%/yr for VINIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. TISCX charges 0.17%/yr vs 0.04%/yr for VINIX.
Доходность
Сравнение доходности TISCX и VINIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISCX показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 14.46% против 15.72% соответственно.
TISCX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.10%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- 14.34%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 21.09%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 14.46%
VINIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 11.73%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам TISCX и VINIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 13.71% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 11.69% | 17.85% | 26.28% | 25.77% | -18.15% | 28.67% | 18.40% | 31.46% | -4.42% | 21.79% |
Correlation
The correlation between TISCX and VINIX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 1999 г. | 0.98 |
The correlation between TISCX and VINIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISCX vs. VINIX — Ранг доходности на риск
TISCX
VINIX
Сравнение TISCX c VINIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TISCX | VINIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.46 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.20 | 3.35 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 15.68 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TISCX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.52 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.87 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.61 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TISCX и VINIX
Максимальная просадка TISCX за все время составила -54.65%, примерно равная максимальной просадке VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VINIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISCX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.65% | -55.19% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.90% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.29% | -18.75% | -9.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.29% | -24.51% | -3.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.89% | -33.79% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.09% | -8.53% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 1.90% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISCX и VINIX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что TISCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISCX | VINIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.83% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 8.98% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 11.86% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 16.89% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.39% | 18.06% | +1.33% |
Сравнение комиссий TISCX и VINIX
TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISCX и VINIX
Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности VINIX в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 6.82% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
VINIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares | 2.40% | 2.10% | 3.64% | 2.65% | 3.38% | 4.77% | 3.06% | 2.85% | 2.43% | 1.82% | 2.36% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, TISCX and VINIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TISCX has higher volatility (3.05%) compared to VINIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, TISCX dropped -54.65% vs VINIX's -55.19%.
VINIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISCX и VINIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор