PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87244W3007

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TISCX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Популярные сравнения:
TISCX с VSMPX TISCX с NAESX TISCX с VTMGX TISCX с VIMSX TISCX с ^GSPC TISCX с VINIX TISCX с VTMNX TISCX с VIIIX TISCX с VOO TISCX с VSMAX
Популярные сравнения:
TISCX с VSMPX TISCX с NAESX TISCX с VTMGX TISCX с VIMSX TISCX с ^GSPC TISCX с VINIX TISCX с VTMNX TISCX с VIIIX TISCX с VOO TISCX с VSMAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) показал доход в 3.80% с начала года и -2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TISCX составила 6.44%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.

TISCX

С начала года

3.80%

1 месяц

7.95%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-2.15%

3 года

5.02%

5 лет

8.27%

10 лет

6.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.68%

1 месяц

7.17%

6 месяцев

-1.66%

1 год

11.63%

3 года

12.51%

5 лет

14.34%

10 лет

10.88%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.43%-0.37%-5.11%0.35%6.81%3.80%
20241.28%5.21%3.32%-5.11%4.20%2.68%1.88%2.32%1.93%-1.54%7.34%-17.69%3.31%
20237.01%-2.69%1.60%-0.00%-0.64%7.05%3.11%-1.39%-5.03%-2.69%10.03%1.01%17.53%
2022-6.52%-3.01%3.03%-8.18%0.04%-8.58%9.07%-3.71%-9.06%9.07%6.55%-8.58%-20.40%
20210.04%3.25%3.82%4.28%1.27%2.40%1.47%2.69%-4.40%7.07%-2.27%-3.52%16.63%
20200.00%-8.05%-13.53%13.46%5.24%2.39%4.76%7.05%-3.27%-2.06%11.81%4.05%20.15%
20198.57%3.67%1.23%3.39%-6.10%6.88%1.84%-1.91%2.10%1.95%3.49%-0.01%27.22%
20185.42%-3.91%-1.49%0.21%1.98%0.51%3.41%3.25%0.05%-7.62%2.63%-15.49%-12.27%
20171.88%3.21%-0.06%1.33%1.37%1.07%2.00%-0.38%2.73%2.13%2.81%-1.23%18.10%
2016-5.61%0.41%7.27%0.95%1.44%0.06%3.90%0.77%0.00%-2.24%4.53%-2.46%8.72%
2015-3.34%5.43%-1.11%-0.06%1.01%-2.11%1.56%-5.89%-2.94%7.81%0.36%-5.74%-5.80%
2014-3.55%4.89%0.64%0.32%2.40%2.47%-1.81%4.11%-2.42%2.17%1.95%-1.28%9.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TISCX составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: 0.44
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Social Choice Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.40$4.40$1.45$1.11$2.69$0.34$1.00$1.63$0.77$1.13$0.85$0.43

Дивидендный доход

16.13%16.74%5.63%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%3.99%6.84%5.44%2.55%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.40$4.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.69$2.69
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.63$1.63
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2014$0.43$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund показал максимальную просадку в 55.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Social Choice Equity Fund составляет 14.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.12%10 окт. 2007 г.3559 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1115
-34.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-32.29%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.30729 дек. 2003 г.449
-31.17%17 нояб. 2021 г.22712 окт. 2022 г.43816 июл. 2024 г.665
-28.62%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...