PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87244W3007

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

1 июл. 1999 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TISCX составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TISCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TISCX с VSMPX TISCX с NAESX TISCX с VTMGX TISCX с VIMSX TISCX с ^GSPC TISCX с VINIX TISCX с VIIIX TISCX с VOO TISCX с VSMAX TISCX с VTHR
Популярные сравнения:
TISCX с VSMPX TISCX с NAESX TISCX с VTMGX TISCX с VIMSX TISCX с ^GSPC TISCX с VINIX TISCX с VIIIX TISCX с VOO TISCX с VSMAX TISCX с VTHR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.92%
7.37%
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund показал доход в 17.60% с начала года и 19.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Social Choice Equity Fund составила 7.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TISCX

С начала года

17.60%

1 месяц

-4.08%

6 месяцев

4.93%

1 год

19.83%

5 лет

9.15%

10 лет

7.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TISCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.28%5.21%3.32%-5.11%4.20%2.68%1.88%2.32%1.93%-1.54%7.34%17.60%
20237.01%-2.69%1.60%0.00%-0.64%7.05%3.11%-1.39%-5.03%-2.69%10.03%1.01%17.53%
2022-6.52%-3.01%3.03%-8.18%0.04%-8.58%9.07%-3.71%-9.06%9.07%6.55%-8.58%-20.40%
20210.04%3.25%3.82%4.28%1.27%2.40%1.47%2.69%-4.40%7.07%-2.27%-3.52%16.63%
2020-0.00%-8.05%-13.53%13.46%5.24%2.39%4.76%7.05%-3.27%-2.06%11.81%4.05%20.15%
20198.57%3.67%1.23%3.39%-6.10%6.88%1.84%-1.91%2.10%1.95%3.49%-0.01%27.22%
20185.42%-3.91%-1.49%0.21%1.98%0.51%3.41%3.25%0.05%-7.62%2.63%-15.48%-12.27%
20171.88%3.21%-0.06%1.33%1.37%1.07%2.00%-0.38%2.73%2.13%2.81%-1.23%18.10%
2016-5.61%0.41%7.27%0.95%1.44%0.06%3.90%0.77%0.00%-2.24%4.53%-2.46%8.72%
2015-3.34%5.43%-1.11%-0.06%1.01%-2.11%1.56%-5.89%-2.94%7.81%0.36%-5.74%-5.80%
2014-3.55%4.89%0.64%0.32%2.40%2.47%-1.81%4.11%-2.42%2.17%1.95%-1.28%9.94%
20136.36%1.67%4.62%1.05%2.59%-1.01%5.11%-3.13%3.80%4.14%2.39%1.71%33.08%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TISCX составляет 76, что ставит его в топ 24% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TISCX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.392.10
Коэффициент Сортино TISCX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.962.80
Коэффициент Омега TISCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.251.39
Коэффициент Кальмара TISCX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.163.09
Коэффициент Мартина TISCX, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.9513.49
TISCX
^GSPC

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.39
1.83
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Social Choice Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$4.40$0.41$0.36$0.33$0.30$0.33$0.31$0.31$0.39$0.30$0.24$0.22

Дивидендный доход

16.83%1.58%1.62%1.16%1.23%1.57%1.86%1.61%2.38%1.93%1.42%1.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.40$4.40
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.24
2013$0.22$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.68%
-3.66%
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund показал максимальную просадку в 55.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 760 торговых сессий.

Текущая просадка TIAA-CREF Social Choice Equity Fund составляет 6.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.12%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76013 мар. 2012 г.1114
-34.89%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10217 авг. 2020 г.125
-32.29%20 мар. 2002 г.1419 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.447
-31.17%9 нояб. 2021 г.23312 окт. 2022 г.44016 июл. 2024 г.673
-25.54%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.22615 нояб. 2019 г.290

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Social Choice Equity Fund составляет 3.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.68%
3.62%
TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab