PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TISCX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TISCX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение TISCX с VOO

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TISCX или VOO.

Доходность

Сравнение доходности TISCX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TISCX:

-0.05

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

TISCX:

-0.00

VOO:

1.04

Коэф-т Омега

TISCX:

1.00

VOO:

1.15

Коэф-т Кальмара

TISCX:

-0.09

VOO:

0.68

Коэф-т Мартина

TISCX:

-0.19

VOO:

2.58

Индекс Язвы

TISCX:

12.73%

VOO:

4.93%

Дневная вол-ть

TISCX:

21.76%

VOO:

19.54%

Макс. просадка

TISCX:

-55.12%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TISCX:

-15.37%

VOO:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, TISCX показывает доходность 3.23%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TISCX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.81% соответственно.

TISCX

С начала года

3.23%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-15.03%

1 год

-1.14%

3 года

5.16%

5 лет

8.05%

10 лет

6.36%

VOO

С начала года

0.90%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-1.46%

1 год

14.27%

3 года

14.31%

5 лет

15.89%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение комиссий TISCX и VOO

TISCX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TISCX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TISCX
Ранг риск-скорректированной доходности TISCX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISCX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISCX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TISCX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TISCX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISCX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISCX и VOO

Дивидендная доходность TISCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.22%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TISCX
TIAA-CREF Social Choice Equity Fund		16.22%16.74%5.63%4.99%9.46%1.38%4.84%9.85%3.99%6.84%5.44%2.55%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TISCX и VOO

Максимальная просадка TISCX за все время составила -55.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISCX и VOO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности TISCX и VOO

TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.79% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...