Сравнение VIIIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 14.15% против 9.32% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и VWELX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIIIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VIIIX
VWELX
Сравнение VIIIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.88 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.47 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.82 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и VWELX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и VWELX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и VWELX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -36.12% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -8.03% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -20.88% | -3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -25.33% | -8.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -4.90% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -3.93% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 1.78% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и VWELX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.07% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.66% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.88% | +6.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 11.12% | +5.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 11.50% | +6.54% |