PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VFIFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-7.06%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 13.82% против 10.29% соответственно.

VIIIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.68%
С начала года
-7.06%
6 месяцев
-4.59%
1 год
14.44%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.82%

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFTNX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с FFOPX

Сравнение комиссий VIIIX и VFIFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVFIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.17

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.48

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

6.86

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.17

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.69

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.01

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VFIFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VFIFX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.90%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VFIFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-51.68%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.52%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.40%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.36%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.90%

-8.87%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-6.93%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.27%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.70%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.53%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

14.79%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

14.07%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

15.05%

+2.97%