PortfoliosLab logo
Сравнение VIIIX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VFIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
463.64%
259.24%
VIIIX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.49

VFIFX:

0.69

Коэф-т Сортино

VIIIX:

0.81

VFIFX:

1.05

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.12

VFIFX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.51

VFIFX:

0.73

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.09

VFIFX:

3.32

Индекс Язвы

VIIIX:

4.59%

VFIFX:

3.19%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.52%

VFIFX:

15.35%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

VIIIX:

-10.67%

VFIFX:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -0.88%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 10.76% против 6.87% соответственно.


VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

VFIFX

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-1.46%

1 год

9.46%

5 лет

9.88%

10 лет

6.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIIIX и VFIFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.49
VFIFX: 0.69
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 0.81
VFIFX: 1.05
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.12
VFIFX: 1.15
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.51
VFIFX: 0.73
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIIIX: 2.09
VFIFX: 3.32

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.69
VIIIX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VFIFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VFIFX в 2.21%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.21%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VFIFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-5.62%
VIIIX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VFIFX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 10.82%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
10.82%
VIIIX
VFIFX