PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VFIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIIIX с VFIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.74%/yr vs 11.74%/yr for VFIFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for VFIFX.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 11.70%, а VFIFX немного выше – 12.06%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 15.74% против 11.74% соответственно.

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIIIX и VFIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%

Correlation

The correlation between VIIIX and VFIFX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.97

The correlation between VIIIX and VFIFX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIIIX и VFIFX

Секторы
VIIIX
VFIFX

Технологии

35.5%
27.3%

Финансовые услуги

11.6%
16.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

8.5%
8.3%

Промышленность

8.0%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
4.3%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

VIIIX
35.5%
VFIFX
27.3%

Финансовые услуги

VIIIX
11.6%
VFIFX
16.1%

Коммуникационные услуги

VIIIX
11.1%
VFIFX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VIIIX
10.0%
VFIFX
9.4%

Здравоохранение

VIIIX
8.5%
VFIFX
8.3%

Промышленность

VIIIX
8.0%
VFIFX
12.4%

Потребительский защитный сектор

VIIIX
4.9%
VFIFX
4.8%

Энергетика

VIIIX
3.5%
VFIFX
4.3%

Коммунальные услуги

VIIIX
2.8%
VFIFX
2.7%

Недвижимость

VIIIX
1.9%
VFIFX
2.5%

Сырьевые материалы

VIIIX
1.8%
VFIFX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с TRLGX
Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с FFOPX

Доходность на риск

VIIIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVFIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.51

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.47

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.46

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.21

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

14.25

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VFIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIFX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVFIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.51

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.78

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VFIFX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VFIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIIIXVFIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-51.68%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.87%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-14.54%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.40%

+0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-31.36%

-2.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-6.88%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VFIFX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIIIXVFIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.35%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.02%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

11.36%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.18%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

15.11%

+2.95%

Сравнение комиссий VIIIX и VFIFX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VFIFX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VFIFX в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VIIIX and VFIFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFIFX has higher volatility (3.35%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VFIFX's -51.68%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VFIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор