Сравнение VIIIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и OIEJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIIIX и OIEJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -4.34% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.64% | 14.95% | 19.97% | 5.05% | -1.63% | 25.41% | 3.87% | 26.61% | -4.23% | 17.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 1.64%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 14.15% против 11.66% соответственно.
VIIIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.15%
OIEJX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 11.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и OIEJX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Доходность на риск
VIIIX vs. OIEJX — Ранг доходности на риск
VIIIX
OIEJX
Сравнение VIIIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIIIX | OIEJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.31 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.33 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.68 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIIIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.90 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.74 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.76 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и OIEJX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и OIEJX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности OIEJX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.81% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 10.94% | 11.06% | 14.67% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.37% | 2.70% | 2.71% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и OIEJX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и OIEJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIIIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -36.88% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -11.34% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -14.74% | -9.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -36.88% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -5.30% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -3.03% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 2.65% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и OIEJX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIIIX | OIEJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.07% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 7.87% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 15.26% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 14.30% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 16.77% | +1.27% |