Сравнение VIIIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или OIEJX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и OIEJX
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 18.17%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 11.99% против 8.69% соответственно.
VIIIX
24.19%
0.58%
11.40%
30.12%
13.16%
11.99%
OIEJX
18.17%
0.25%
9.98%
24.60%
9.49%
8.69%
Основные характеристики
| VIIIX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.74 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 15.77 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 10.20% |
| Макс. просадка | -55.18% | -36.88% |
| Текущая просадка | -2.14% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и OIEJX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Корреляция
Корреляция между VIIIX и OIEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и OIEJX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности OIEJX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 1.99% | 2.30% | 2.21% | 1.75% | 2.05% | 2.01% | 2.46% | 1.83% | 2.11% | 2.26% | 2.16% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и OIEJX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и OIEJX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.