PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с OIEJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и OIEJX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIIIX с OIEJX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или OIEJX.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и OIEJX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.73

OIEJX:

0.64

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.04

OIEJX:

0.92

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.15

OIEJX:

1.13

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.69

OIEJX:

0.62

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.62

OIEJX:

2.03

Индекс Язвы

VIIIX:

4.92%

OIEJX:

4.67%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.77%

OIEJX:

16.22%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

OIEJX:

-36.88%

Текущая просадка

VIIIX:

-3.42%

OIEJX:

-5.52%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у OIEJX с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 12.83% против 9.54% соответственно.

VIIIX

С начала года

1.05%

1 месяц

6.29%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.40%

3 года

14.38%

5 лет

15.92%

10 лет

12.83%

OIEJX

С начала года

2.30%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-5.52%

1 год

10.28%

3 года

6.83%

5 лет

12.51%

10 лет

9.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

JPMorgan Equity Income Fund R6

Сравнение комиссий VIIIX и OIEJX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.

OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и OIEJX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
OIEJX
Ранг риск-скорректированной доходности OIEJX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIEJX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и OIEJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и OIEJX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности OIEJX в 8.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.55%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		8.23%8.42%3.00%3.93%3.58%2.05%3.01%5.38%2.71%2.71%3.04%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и OIEJX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и OIEJX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и OIEJX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...