PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220402096

CUSIP

922040209

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

7 июл. 1997 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$100,000,000

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VIIIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VIIIX с VIGIX VIIIX с SPY VIIIX с VTI VIIIX с VFIFX VIIIX с VTSNX VIIIX с OIEJX VIIIX с VEMPX VIIIX с VFTNX VIIIX с TRLGX VIIIX с SCHD
Популярные сравнения:
VIIIX с VIGIX VIIIX с SPY VIIIX с VTI VIIIX с VFIFX VIIIX с VTSNX VIIIX с OIEJX VIIIX с VEMPX VIIIX с VFTNX VIIIX с TRLGX VIIIX с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
882.85%
557.87%
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares показал доход в 28.96% с начала года и 32.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares составила 12.35%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.47%.


VIIIX

С начала года

28.96%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

14.65%

1 год

32.70%

5 лет (среднегодовая)

13.81%

10 лет (среднегодовая)

12.35%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.81%

5 лет (среднегодовая)

14.15%

10 лет (среднегодовая)

11.47%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VIIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.68%5.34%2.93%-4.08%4.96%3.59%1.22%2.42%2.13%-0.91%5.87%28.96%
20236.28%-2.44%3.27%1.56%0.43%6.60%3.21%-1.59%-4.77%-2.10%9.13%3.33%24.33%
2022-5.18%-3.00%3.17%-8.72%0.18%-8.26%9.22%-4.08%-9.21%8.10%5.59%-6.72%-19.39%
2021-1.01%2.76%3.29%5.33%0.69%2.33%2.37%3.04%-4.65%7.00%-0.70%1.84%24.13%
2020-0.04%-8.23%-12.89%12.82%4.76%1.98%5.64%7.19%-3.80%-2.66%10.94%2.77%16.43%
20198.01%3.21%1.66%4.05%-6.35%7.04%1.44%-1.58%1.87%2.16%3.63%2.31%30.21%
20185.72%-3.69%-2.55%0.38%2.41%0.61%3.72%3.26%0.57%-6.84%2.04%-9.30%-4.70%
20171.89%3.97%0.12%1.02%1.41%0.62%2.06%0.30%2.07%2.33%3.07%1.11%21.82%
2016-4.97%-0.13%6.78%0.39%1.80%0.26%3.69%0.14%0.02%-1.82%3.70%1.68%11.63%
2015-3.00%5.75%-1.59%0.96%1.28%-1.93%2.09%-6.03%-2.49%8.44%0.30%-1.59%1.37%
2014-3.46%4.57%0.84%0.74%2.34%2.06%-1.38%4.00%-1.40%2.44%2.69%-0.25%13.69%
20135.18%1.36%3.74%1.93%2.34%-1.34%5.09%-2.89%3.14%4.59%3.05%2.53%32.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VIIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.752.77
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.643.66
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.511.51
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.003.99
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 17.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0017.6617.73
VIIIX
^GSPC

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75
2.77
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$6.20$5.86$5.64$5.26$5.32$5.59$4.88$4.48$4.26$4.61$3.59$3.16

Дивидендный доход

1.23%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$1.62$0.00$0.00$1.50$0.00$0.00$0.00$4.55
2023$0.00$0.00$1.39$0.00$0.00$1.46$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.64$5.86
2022$0.00$0.00$1.29$0.00$0.00$1.34$0.00$0.00$1.42$0.00$0.00$1.59$5.64
2021$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.24$0.00$0.00$1.28$0.00$0.00$1.46$5.26
2020$0.00$0.00$1.31$0.00$0.00$1.36$0.00$0.00$1.27$0.00$0.00$1.38$5.32
2019$0.00$0.00$1.51$0.00$0.00$1.07$0.00$0.00$1.47$0.00$0.00$1.55$5.59
2018$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.38$0.00$0.00$1.34$4.88
2017$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.21$0.00$0.00$1.24$4.48
2016$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.94$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.27$4.26
2015$0.00$0.00$1.61$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.13$4.61
2014$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.06$3.59
2013$0.68$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.90$3.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember00
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.18%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.76926 мар. 2012 г.1123
-47.86%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.101523 окт. 2006 г.1538
-33.79%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-26.71%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.32429 янв. 2024 г.524
-19.61%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares составляет 2.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.21%
2.22%
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab