- ISIN
- US9220402096
- CUSIP
- 922040209
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 7 июл. 1997 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- S&P 500, Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $355B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции VIIIX — $589. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,858.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) показал доход в 8.10% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIIIX составила 15.90%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 15.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность VIIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 июл. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VIIIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.45% | -0.76% | -4.99% | 10.49% | 5.26% | -2.84% | 8.10% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -1.31% | -5.63% | -0.68% | 6.29% | 5.09% | 2.24% | 2.03% | 3.65% | 2.34% | 0.24% | 0.06% | 17.87% |
| 2024 | 1.68% | 5.34% | 3.21% | -4.08% | 4.96% | 3.59% | 1.22% | 2.42% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | -1.37% | 26.29% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.27% | 1.56% | 0.43% | 6.60% | 3.21% | -1.59% | -4.77% | -2.10% | 9.13% | 4.54% | 25.79% |
| 2022 | -5.18% | -3.00% | 3.73% | -8.72% | 0.18% | -8.26% | 9.22% | -4.08% | -9.21% | 8.10% | 5.59% | -5.78% | -18.14% |
| 2021 | -1.01% | 2.76% | 4.37% | 5.33% | 0.69% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.65% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.69% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.00, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 07, 1997.
- This fund captured 105.33% of S&P 500 Index gains but only 96.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 1.00, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.00
- R²
- 1.00
- Участие в росте
- 105.33%
- Участие в снижении
- 96.75%
Комиссия
Комиссия VIIIX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIIIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 2.18 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 9.54 | +1.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $14.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $14.96 | $11.65 | $17.52 | $10.47 | $10.91 | $19.42 | $10.19 | $8.31 | $5.57 | $4.48 | $4.85 | $4.61 |
Дивидендный доход | 2.54% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $5.50 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $7.32 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $0.00 | $0.00 | $1.55 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $6.11 | $11.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $2.62 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $11.78 | $17.52 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $6.26 | $10.47 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $3.34 | $0.00 | $0.00 | $1.34 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $4.82 | $10.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $4.85 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $12.05 | $19.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares показал максимальную просадку в 55.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 769 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.18%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 18d | 4y 5moокт. 2007 г. - март 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.35%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 4y 15d | 6y 1moсент. 2000 г. - окт. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.50%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.37%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| VIIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -56.78% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -25.43% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -33.92% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.36% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.71% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.07% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIIIX
Добавьте Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIIIX