PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VTI составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VIIIX с VTI

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.63

VTI:

0.59

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.07

VTI:

1.02

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.16

VTI:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.71

VTI:

0.66

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.70

VTI:

2.47

Индекс Язвы

VIIIX:

4.92%

VTI:

5.16%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.78%

VTI:

20.39%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VIIIX:

-3.81%

VTI:

-4.26%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 0.14%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 12.80% против 12.12% соответственно.

VIIIX

С начала года

0.65%

1 месяц

6.65%

6 месяцев

-1.21%

1 год

12.44%

3 года

13.99%

5 лет

15.82%

10 лет

12.80%

VTI

С начала года

0.14%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

-2.37%

1 год

11.92%

3 года

13.31%

5 лет

15.18%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VIIIX и VTI

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTI

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности VTI в 1.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.56%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTI

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTI

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.78% и 4.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...