Сравнение VIIIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и VTI
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 24.19%, а VTI немного ниже – 23.63%. За последние 10 лет акции VIIIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.99% против 12.59% соответственно.
VIIIX
24.19%
0.58%
11.40%
30.12%
13.16%
11.99%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VIIIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.51% |
| Макс. просадка | -55.18% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.14% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и VTI
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIIIX и VTI составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и VTI
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и VTI
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.