PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIIIX с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.74%/yr vs 15.05%/yr for VTI. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 11.70%, а VTI немного ниже – 11.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIIIX имеют среднегодовую доходность 15.74%, а акции VTI немного отстают с 15.05%.

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIIIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VIIIX and VTI is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.99

The correlation between VIIIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIIIX и VTI

Секторы
VIIIX
VTI

Технологии

35.5%
33.5%

Финансовые услуги

11.6%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.0%

Здравоохранение

8.5%
9.2%

Промышленность

8.0%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

VIIIX
35.5%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

VIIIX
11.6%
VTI
12.0%

Коммуникационные услуги

VIIIX
11.1%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VIIIX
10.0%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VIIIX
8.5%
VTI
9.2%

Промышленность

VIIIX
8.0%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VIIIX
4.9%
VTI
4.7%

Энергетика

VIIIX
3.5%
VTI
3.7%

Коммунальные услуги

VIIIX
2.8%
VTI
2.3%

Недвижимость

VIIIX
1.9%
VTI
2.4%

Сырьевые материалы

VIIIX
1.8%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFXVIIIX с TRLGX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VIIIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.33

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.18

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

3.17

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.69

14.62

+1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.33

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.73

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.51

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTI

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIIIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-55.45%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-8.92%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-19.30%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.36%

+0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.00%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.72%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-8.03%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTI

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.83% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIIIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.96%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.97%

9.13%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.86%

12.17%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.40%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

18.30%

-0.24%

Сравнение комиссий VIIIX и VTI

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTI

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VIIIX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (2.96%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VTI's -55.45%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор