PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIIIX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VTSNX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или VTSNX.

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VTSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.63

VTSNX:

0.67

Коэф-т Сортино

VIIIX:

1.04

VTSNX:

1.09

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.15

VTSNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.68

VTSNX:

0.85

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.61

VTSNX:

2.65

Индекс Язвы

VIIIX:

4.95%

VTSNX:

4.22%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.72%

VTSNX:

15.59%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

VIIIX:

-3.98%

VTSNX:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 11.47% против 5.12% соответственно.

VIIIX

С начала года

0.47%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-2.11%

1 год

12.40%

5 лет

15.19%

10 лет

11.47%

VTSNX

С начала года

11.74%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

10.51%

1 год

10.37%

5 лет

11.57%

10 лет

5.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIIIX и VTSNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTSNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности VTSNX в 2.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.39%2.59%2.98%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%1.90%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.96%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTSNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTSNX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...