PortfoliosLab logo
Сравнение VIIIX с VTSNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VTSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
439.96%
111.31%
VIIIX
VTSNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.49

VTSNX:

0.76

Коэф-т Сортино

VIIIX:

0.81

VTSNX:

1.13

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.12

VTSNX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.51

VTSNX:

0.90

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.09

VTSNX:

2.80

Индекс Язвы

VIIIX:

4.59%

VTSNX:

4.22%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.52%

VTSNX:

15.63%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VTSNX:

-35.78%

Текущая просадка

VIIIX:

-10.67%

VTSNX:

-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -6.54%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 10.76% против 4.77% соответственно.


VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

VTSNX

С начала года

7.61%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

3.24%

1 год

10.75%

5 лет

10.95%

10 лет

4.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIIIX и VTSNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTSNX: 0.08%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VTSNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VTSNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSNX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.49
VTSNX: 0.76
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 0.81
VTSNX: 1.13
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.12
VTSNX: 1.15
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.51
VTSNX: 0.90
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIIIX: 2.09
VTSNX: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.76
VIIIX
VTSNX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTSNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности VTSNX в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
3.08%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.07%3.19%2.75%2.95%2.86%3.42%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTSNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTSNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-1.46%
VIIIX
VTSNX

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTSNX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
9.89%
VIIIX
VTSNX