PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VTSNX по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.85% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFXVIIIX с VFTNX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFXVTSNX с MGIAX

Сравнение комиссий VIIIX и VTSNX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VTSNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.76

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.32

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.35

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

9.23

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VTSNX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.76

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VTSNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VTSNX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VTSNX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-35.72%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.29%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-29.55%

+5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.72%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.81%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-8.16%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.88%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VTSNX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.48%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

10.82%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

15.73%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

14.84%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

15.85%

+2.19%