Сравнение VIIIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIIIX показывает доходность 24.19%, а SPY немного выше – 24.40%. За последние 10 лет акции VIIIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.99% против 13.04% соответственно.
VIIIX
24.19%
0.58%
11.40%
30.12%
13.16%
11.99%
SPY
24.40%
0.59%
11.33%
31.86%
15.23%
13.04%
Основные характеристики
| VIIIX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.46 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.59 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 15.90 | 17.21 |
| Индекс Язвы | 1.91% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.31% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.18% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.14% | -2.17% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и SPY
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIIIX и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и SPY
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SPY в 1.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 1.28% | 1.49% | 1.75% | 1.30% | 1.60% | 1.93% | 2.14% | 1.84% | 2.09% | 2.47% | 1.90% | 1.87% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.20% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и SPY
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и SPY
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.05% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.