PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VEMPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIIIX с VEMPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and VEMPX (Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VEMPX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VIIIX returned 15.65%/yr vs 12.10%/yr for VEMPX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VIIIX charges 0.02%/yr vs 0.04%/yr for VEMPX.

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VEMPX с доходностью 13.78%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 15.65% против 12.10% соответственно.

VIIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.65%

VEMPX

1 день
-1.01%
1 месяц
3.43%
С начала года
13.78%
6 месяцев
11.95%
1 год
28.76%
3 года*
19.76%
5 лет*
6.56%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIIIX и VEMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		10.88%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		13.78%11.43%15.50%26.98%-26.45%12.48%32.24%28.06%-9.35%18.13%

Correlation

The correlation between VIIIX and VEMPX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2010 г.

0.88

The correlation between VIIIX and VEMPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VIIIX и VEMPX

Секторы
VIIIX
VEMPX

Технологии

35.5%
19.8%

Финансовые услуги

11.6%
14.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.7%

Здравоохранение

8.5%
13.3%

Промышленность

8.0%
19.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.7%

Энергетика

3.5%
5.1%

Коммунальные услуги

2.8%
2.0%

Недвижимость

1.9%
6.0%

Сырьевые материалы

1.8%
4.2%

Технологии

VIIIX
35.5%
VEMPX
19.8%

Финансовые услуги

VIIIX
11.6%
VEMPX
14.6%

Коммуникационные услуги

VIIIX
11.1%
VEMPX
3.3%

Потребительский циклический сектор

VIIIX
10.0%
VEMPX
9.7%

Здравоохранение

VIIIX
8.5%
VEMPX
13.3%

Промышленность

VIIIX
8.0%
VEMPX
19.3%

Потребительский защитный сектор

VIIIX
4.9%
VEMPX
2.7%

Энергетика

VIIIX
3.5%
VEMPX
5.1%

Коммунальные услуги

VIIIX
2.8%
VEMPX
2.0%

Недвижимость

VIIIX
1.9%
VEMPX
6.0%

Сырьевые материалы

VIIIX
1.8%
VEMPX
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VFIFXVIIIX с TRLGX
Часто сравнивают с VEMPX:
VEMPX с VMVAXVEMPX с VTPSXVEMPX с SPYVEMPX с VEMIXVEMPX с VSIAXVEMPX с VMIAXVEMPX с VTSAX

Доходность на риск

VIIIX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VEMPX
Ранг доходности на риск VEMPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVEMPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.69

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.38

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.29

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.83

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

9.99

+4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VEMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVEMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.69

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.30

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.54

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VEMPX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VEMPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIIIXVEMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-41.62%

-13.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.25%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-26.83%

+8.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-36.32%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-41.62%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.01%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-7.97%

-2.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.89%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIIIXVEMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.83%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

12.48%

-3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

17.21%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

22.34%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

22.36%

-4.30%

Сравнение комиссий VIIIX и VEMPX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VEMPX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности VEMPX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.03%1.15%1.11%1.27%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.43%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VIIIX and VEMPX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMPX has higher volatility (4.83%) compared to VIIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs VEMPX's -41.62%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIIIX и VEMPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор