PortfoliosLab logo
Сравнение VIIIX с VEMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VEMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VEMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
416.60%
284.77%
VIIIX
VEMPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIIIX:

0.49

VEMPX:

0.21

Коэф-т Сортино

VIIIX:

0.81

VEMPX:

0.47

Коэф-т Омега

VIIIX:

1.12

VEMPX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VIIIX:

0.51

VEMPX:

0.19

Коэф-т Мартина

VIIIX:

2.09

VEMPX:

0.67

Индекс Язвы

VIIIX:

4.59%

VEMPX:

7.74%

Дневная вол-ть

VIIIX:

19.52%

VEMPX:

24.26%

Макс. просадка

VIIIX:

-55.18%

VEMPX:

-41.62%

Текущая просадка

VIIIX:

-10.67%

VEMPX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -6.54%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -10.33%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VEMPX по среднегодовой доходности: 10.76% против 7.70% соответственно.


VIIIX

С начала года

-6.54%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-6.14%

1 год

8.25%

5 лет

13.76%

10 лет

10.76%

VEMPX

С начала года

-10.33%

1 месяц

-6.29%

6 месяцев

-7.22%

1 год

3.49%

5 лет

12.82%

10 лет

7.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIIIX и VEMPX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VEMPX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VEMPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEMPX: 0.04%
График комиссии VIIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIIIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIIIX и VEMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VEMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VEMPX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEMPX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMPX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMPX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMPX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIIIX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VIIIX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VIIIX: 0.49
VEMPX: 0.21
Коэффициент Сортино VIIIX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VIIIX: 0.81
VEMPX: 0.47
Коэффициент Омега VIIIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VIIIX: 1.12
VEMPX: 1.06
Коэффициент Кальмара VIIIX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VIIIX: 0.51
VEMPX: 0.19
Коэффициент Мартина VIIIX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VIIIX: 2.09
VEMPX: 0.67

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа VEMPX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VEMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.21
VIIIX
VEMPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VEMPX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности VEMPX в 1.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares
1.42%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%
VEMPX
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares
1.33%1.11%1.28%1.17%1.15%1.09%1.32%1.68%1.27%1.46%1.39%1.36%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VEMPX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VEMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.67%
-17.49%
VIIIX
VEMPX

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VEMPX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 14.21%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
15.84%
VIIIX
VEMPX