PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VIGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VIGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		-10.39%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью -10.39%. За последние 10 лет акции VIIIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 14.15% против 16.03% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

VIGIX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-9.19%
1 год
17.20%
3 года*
21.14%
5 лет*
11.43%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFXVIIIX с VFTNX
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с VIVIXVIGIX с SPYVIGIX с JLGMX

Сравнение комиссий VIIIX и VIGIX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVIGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.80

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.11

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.97

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVIGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.80

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VIGIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VIGIX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности VIGIX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VIGIX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VIGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-56.95%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-16.51%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-35.62%

+11.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-35.62%

+1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-13.17%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-16.36%

+6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.64%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 5.34%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.01%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

12.74%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

22.99%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

22.36%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

21.53%

-3.49%