PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIIIX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIIIX с VBIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VIIIX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIIIX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VIIIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у VBIAX с доходностью -2.43%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции VBIAX по среднегодовой доходности: 14.15% против 8.97% соответственно.

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VIIIX и VBIAX

VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

VIIIX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIIIX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIIIXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.14

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.71

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.03

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIIIX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBIAX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIIIX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIIIXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.14

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.59

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.61

-0.14

Корреляция

Корреляция между VIIIX и VBIAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIIIX и VBIAX

Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VBIAX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VIIIX и VBIAX

Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIIIXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.18%

-35.90%

-19.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.78%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-21.53%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-22.78%

-11.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.10%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-4.47%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.66%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VIIIX и VBIAX

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIIIXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

3.71%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.20%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.39%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

11.05%

+5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

11.18%

+6.86%