Сравнение VBIAX с VSMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VSMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VSMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -2.43% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | -1.04% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 10.08% | 13.59% | 19.37% | -4.91% | 13.66% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 8.97% против 8.13% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 8.97%
VSMGX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -4.25%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 8.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VSMGX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIAX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
VBIAX
VSMGX
Сравнение VBIAX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.08 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 2.05 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 8.78 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.66 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.67 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VSMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VSMGX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VSMGX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.74% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund | 5.30% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VSMGX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VSMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -41.13% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.24% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -22.29% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -22.43% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.10% | -4.94% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -4.86% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.69% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VSMGX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 4.14% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 6.30% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 10.24% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 10.12% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.18% | 10.32% | +0.86% |