PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с VSMGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIAX с VSMGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBIAX returned 9.78%/yr vs 8.83%/yr for VSMGX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VBIAX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VSMGX.

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VSMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции VBIAX превзошли акции VSMGX по среднегодовой доходности: 9.78% против 8.83% соответственно.

VBIAX

1 день
-0.53%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.79%
6 месяцев
6.67%
1 год
18.45%
3 года*
14.83%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.78%

VSMGX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.45%
С начала года
7.63%
6 месяцев
8.15%
1 год
18.91%
3 года*
15.85%
5 лет*
7.66%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIAX и VSMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		6.79%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		7.63%16.26%15.03%15.70%-16.01%10.08%13.59%19.37%-4.91%13.66%

Correlation

The correlation between VBIAX and VSMGX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.93

The correlation between VBIAX and VSMGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBIAX и VSMGX

Секторы
VBIAX
VSMGX

Технологии

33.5%
27.3%

Финансовые услуги

12.0%
16.1%

Коммуникационные услуги

10.3%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Промышленность

9.8%
12.4%

Здравоохранение

9.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.8%

Энергетика

3.7%
4.3%

Недвижимость

2.4%
2.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Технологии

VBIAX
33.5%
VSMGX
27.3%

Финансовые услуги

VBIAX
12.0%
VSMGX
16.1%

Коммуникационные услуги

VBIAX
10.3%
VSMGX
8.0%

Потребительский циклический сектор

VBIAX
10.0%
VSMGX
9.4%

Промышленность

VBIAX
9.8%
VSMGX
12.4%

Здравоохранение

VBIAX
9.2%
VSMGX
8.3%

Потребительский защитный сектор

VBIAX
4.7%
VSMGX
4.8%

Энергетика

VBIAX
3.7%
VSMGX
4.3%

Недвижимость

VBIAX
2.4%
VSMGX
2.5%

Коммунальные услуги

VBIAX
2.3%
VSMGX
2.7%

Сырьевые материалы

VBIAX
2.0%
VSMGX
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIXVBIAX с VTTHX
Часто сравнивают с VSMGX:
VSMGX с VSCGXVSMGX с AOAVSMGX с VOOVSMGX с AOMVSMGX с VTVSMGX с ABALXVSMGX с SPMO

Доходность на риск

VBIAX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VSMGX
Ранг доходности на риск VSMGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXVSMGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.36

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.36

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.44

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.92

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.71

12.76

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. VSMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMGX равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VSMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXVSMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.86

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VSMGX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VSMGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIAXVSMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-41.13%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.83%

-6.64%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

-9.62%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-22.29%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-22.43%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.56%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.84%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.51%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VSMGX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund (VSMGX) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIAXVSMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.70%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.11%

6.66%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

8.21%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

10.18%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

10.36%

+0.85%

Сравнение комиссий VBIAX и VSMGX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSMGX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VSMGX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VSMGX в 4.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.24%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VSMGX
Vanguard LifeStrategy Moderate Growth Fund		4.87%5.25%11.49%4.01%2.66%3.86%3.46%2.52%4.11%1.09%2.26%3.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBIAX and VSMGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSMGX has higher volatility (2.70%) compared to VBIAX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VBIAX dropped -35.90% vs VSMGX's -41.13%.

VBIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIAX и VSMGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор