Сравнение VBIAX с VFIAX
VBIAX (Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares) and VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VBIAX is a Diversified Portfolio fund tracking the 60% CRSP US Total Market Index / 40% Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index, while VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBIAX returned 9.61%/yr vs 15.35%/yr for VFIAX. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. VBIAX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VFIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 9.61% против 15.35% соответственно.
VBIAX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 1.25%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.52%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.61%
- Всё время*
- 7.26%
VFIAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 21.56%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 15.35%
- Всё время*
- 8.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VBIAX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 8.52% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 13.74% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Correlation
The correlation between VBIAX and VFIAX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.98 |
The correlation between VBIAX and VFIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIAX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
VBIAX
VFIAX
Сравнение VBIAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBIAX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.67 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | 11.45 | -0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VFIAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VFIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -55.20% | +19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -8.90% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -18.75% | +7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -24.53% | +3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -33.83% | +11.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.35% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.36% | 2.07% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIAX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 4.13% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 10.33% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 12.94% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 17.04% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.25% | 18.09% | -6.84% |
Сравнение комиссий VBIAX и VFIAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VFIAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности VFIAX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.24% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.03% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VBIAX and VFIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIAX has higher volatility (4.13%) compared to VBIAX (2.80%). In terms of maximum drawdown, VBIAX dropped -35.90% vs VFIAX's -55.20%.
VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIAX и VFIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор