Сравнение VBIAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.11% соответственно.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
VFIAX
24.51%
0.57%
11.39%
31.98%
15.26%
13.11%
Основные характеристики
| VBIAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.63 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.51 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 17.18 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 12.25% |
| Макс. просадка | -35.90% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VFIAX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VFIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VFIAX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VFIAX в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VFIAX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.