Сравнение VBIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.54% против 13.12% соответственно.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| VBIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 12.20% |
| Макс. просадка | -35.90% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.75% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VOO
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VOO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VOO
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VOO
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.