Сравнение VBIAX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 15.98%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 7.54% против 9.65% соответственно.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
FBALX
15.98%
-0.40%
7.59%
22.20%
11.28%
9.65%
Основные характеристики
| VBIAX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 17.45 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 8.58% |
| Макс. просадка | -35.90% | -42.81% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.83% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и FBALX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и FBALX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и FBALX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FBALX в 1.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.78% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и FBALX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и FBALX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.62%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.