Сравнение VBIAX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBIAX или VWELX.
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и VWELX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIAX показывает доходность 14.07%, а VWELX немного выше – 14.43%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 7.54% против 8.43% соответственно.
VBIAX
14.07%
-0.24%
8.01%
18.80%
7.36%
7.54%
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
Основные характеристики
| VBIAX | VWELX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.93 |
| Коэф-т Мартина | 13.30 | 17.19 |
| Индекс Язвы | 1.43% | 1.21% |
| Дневная вол-ть | 8.64% | 8.34% |
| Макс. просадка | -35.90% | -36.12% |
| Текущая просадка | -1.75% | -1.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и VWELX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VBIAX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBIAX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и VWELX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VWELX в 5.45%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 2.04% | 2.04% | 1.93% | 1.39% | 1.66% | 2.12% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% | 1.92% | 1.85% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и VWELX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VWELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 2.62%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.