Сравнение VIIIX с KNGLX
VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) and KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) are both mutual funds - VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, VIIIX returned 13.54%/yr vs 5.11%/yr for KNGLX. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VIIIX charges 0.02%/yr vs 1.20%/yr for KNGLX.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и KNGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIIIX показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у KNGLX с доходностью 11.39%.
VIIIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.04%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 9.56%
KNGLX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VIIIX и KNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 13.76% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 11.39% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
Correlation
The correlation between VIIIX and KNGLX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.74 |
Over the past year, the correlation between VIIIX and KNGLX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIIIX vs. KNGLX — Ранг доходности на риск
VIIIX
KNGLX
Сравнение VIIIX c KNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIIIX | KNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 1.68 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 4.40 | +7.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и KNGLX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки KNGLX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и KNGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIIIX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.18% | -31.48% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.90% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -14.79% | -3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -18.25% | -6.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.97% | -4.57% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.39% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и KNGLX
Текущая волатильность для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) составляет 4.13%, в то время как у CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIIIX | KNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 4.58% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.87% | +1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 11.38% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 14.10% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.09% | +0.99% |
Сравнение комиссий VIIIX и KNGLX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии KNGLX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и KNGLX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности KNGLX в 12.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.04% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.41% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
VIIIX and KNGLX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNGLX has higher volatility (4.58%) compared to VIIIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, VIIIX dropped -55.18% vs KNGLX's -31.48%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIIIX и KNGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор