Сравнение KNGLX с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и DGRO
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
KNGLX vs. DGRO — Ранг доходности на риск
KNGLX
DGRO
Сравнение KNGLX c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.66 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.25 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.48 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 6.80 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.14 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.73 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и DGRO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и DGRO
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и DGRO
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -35.10% | +3.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -10.92% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -19.31% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -4.70% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.48% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.37% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и DGRO
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.59% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.57% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.21% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 14.47% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 13.84% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.63% | +0.63% |