CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) Коэффициент Сортино: 0.63
Коэффициент Сортино KNGLX равен 0.63, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.63 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино KNGLX
KNGLX опережает 11.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
- Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
- Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Позиция KNGLX на рынке
График показывает коэффициент Сортино KNGLX относительно всех инвестиционных фондов на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.15 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.15 до 2.09
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.09 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 7.14+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.60 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными инвестиционных фондов
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund с другими взаимными фондами в категории Derivative Income, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность KNGLX с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CII | BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 2.56 | |||
| GIDHX | Goldman Sachs International Equity Dividend and Premium Fund | 2.25 | |||
| USG | USCF Gold Strategy Plus Income Fund | 2.12 | |||
| PUTW | WisdomTree Equity Premium Income Fund | 1.63 | |||
| TCBIX | The Covered Bridge Fund | 1.55 | |||
| PLFIX | Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 1.54 | |||
| NIE | Virtus Equity & Convertible Income Fund | 1.53 | |||
| SCPIX | DWS S&P 500 Index Fund | 1.52 | |||
| PLSAX | Principal LargeCap S&P 500 Index Fund Class A | 1.51 | |||
| FXAIX | Fidelity 500 Index Fund | 1.49 | |||
| KNGLX | CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 0.63 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино KNGLX во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда KNGLX стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore KNGLX risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.