Сравнение KNGLX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и SCHD
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
KNGLX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KNGLX
SCHD
Сравнение KNGLX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.05 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 3.55 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.88 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и SCHD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и SCHD
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и SCHD
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -33.37% | +1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -12.74% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -16.85% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -3.43% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.34% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.75% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и SCHD
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 2.33% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.96% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 15.69% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 14.40% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.70% | +0.56% |