PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с FDFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с FDFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. FDFIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и FDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и FDFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		0.17%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		-7.27%17.59%25.06%26.27%-18.10%28.69%18.46%31.47%-5.20%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у FDFIX с доходностью -7.27%.

KNGLX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.88%
3 года*
4.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

FDFIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-7.27%
6 месяцев
-4.96%
1 год
13.90%
3 года*
17.02%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Fidelity Flex 500 Index Fund

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с DGRW
Часто сравнивают с FDFIX:
FDFIX с FXAIXFDFIX с VOOFDFIX с QQQFDFIX с FLAPXFDFIX с SPYFDFIX с FDCPXFDFIX с IVV

Сравнение комиссий KNGLX и FDFIX

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии FDFIX в 0.00%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund

Доходность на риск

KNGLX vs. FDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FDFIX
Ранг доходности на риск FDFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDFIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDFIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDFIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDFIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDFIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c FDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXFDFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

0.81

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.26

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.96

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

4.59

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. FDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа FDFIX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и FDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXFDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.67

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.71

-0.31

Корреляция

Корреляция между KNGLX и FDFIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и FDFIX

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FDFIX в 1.20%

TTM202520242023202220212020201920182017
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		8.01%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%
FDFIX
Fidelity Flex 500 Index Fund		1.20%1.11%1.26%1.48%1.70%1.27%1.52%1.78%2.16%0.50%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и FDFIX

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки FDFIX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и FDFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXFDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.77%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.13%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-24.51%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-8.99%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-4.64%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.60%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и FDFIX

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.23%, в то время как у Fidelity Flex 500 Index Fund (FDFIX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXFDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

4.22%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

9.16%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

18.20%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

16.91%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

18.68%

-1.42%