- ISIN
- US98148K3344
- CUSIP
- 98148K334
- Эмитент
- CBOE Vest
- Дата выпуска
- 10 сент. 2017 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) прибавил 7.3% с начала года. Текущая цена акции KNGLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,253.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) показал доход в 7.31% с начала года и 10.70% за последние 12 месяцев.
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.36%
- С начала года
- 7.31%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность KNGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNGLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 3.62% | -6.75% | 2.26% | -1.07% | 5.05% | -0.41% | 7.31% | |||||
| 2025 | 2.55% | 1.41% | -1.31% | -3.12% | 2.01% | 0.69% | 0.67% | 2.78% | -1.01% | -1.12% | 3.19% | -0.28% | 6.43% |
| 2024 | -0.56% | 2.48% | 3.81% | -3.39% | 0.40% | -1.36% | 2.71% | 3.09% | 2.23% | -3.11% | 4.30% | -7.05% | 2.91% |
| 2023 | 3.06% | -2.26% | 0.74% | 1.98% | -5.74% | 7.69% | 2.54% | -2.19% | -5.51% | -3.40% | 5.70% | 4.73% | 6.46% |
| 2022 | -4.11% | -2.60% | 3.55% | -3.32% | 0.18% | -6.79% | 6.50% | -2.89% | -9.09% | 10.08% | 6.97% | -4.09% | -7.29% |
| 2021 | -1.97% | 2.68% | 7.10% | 4.04% | 2.46% | -1.25% | 2.04% | 1.75% | -5.60% | 5.38% | -1.78% | 7.04% | 23.23% |
Метрики бенчмарка
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund has an annualized alpha of -1.49%, beta of 0.73, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2018.
- This fund participated in 89.19% of S&P 500 Index downside but only 70.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -1.49%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 70.98%
- Участие в снижении
- 89.19%
Комиссия
Комиссия KNGLX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNGLX имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 9.71 | -6.33 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $0.93 | $1.13 | $1.00 | $0.58 | $0.63 | $0.43 | $0.54 | $0.47 |
Дивидендный доход | 12.50% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.08 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.04 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.40 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.35 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.58 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.02 | $0.06 | $0.13 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund составляет 2.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.48%март 2020 г. | 1mo 29d | 6mo 26d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-18.25%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-15.37%дек. 2018 г. | 3mo | 3mo 5d | 6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-14.79%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 8mo 11d | 1y 13dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.20%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 5mo 19d | 7mo 22dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
Показатели просадок
| KNGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -56.78% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.90% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.43% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.92% | -1.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.70% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 2.09% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KNGLX
Добавьте CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNGLX