- ISIN
- US98148K3344
- CUSIP
- 98148K334
- Эмитент
- CBOE Vest
- Дата выпуска
- 10 сент. 2017 г.
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Отслеживаемый индекс
- Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) прибавил 2.7% с начала года. Текущая цена акции KNGLX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KNGLX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,184.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) показал доход в 2.66% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев.
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KNGLX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.0%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KNGLX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +7.7%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.92% | 3.62% | -6.75% | 2.26% | -1.07% | 0.09% | 2.66% | ||||||
| 2025 | 2.55% | 1.41% | -1.31% | -3.12% | 2.01% | 0.69% | 0.67% | 2.78% | -1.01% | -1.12% | 3.19% | -0.28% | 6.43% |
| 2024 | -0.56% | 2.48% | 3.81% | -3.39% | 0.40% | -1.36% | 2.71% | 3.09% | 2.23% | -3.11% | 4.30% | -7.05% | 2.91% |
| 2023 | 3.06% | -2.26% | 0.74% | 1.98% | -5.74% | 7.69% | 2.54% | -2.19% | -5.51% | -3.40% | 5.70% | 4.73% | 6.46% |
| 2022 | -4.11% | -2.60% | 3.55% | -3.32% | 0.18% | -6.79% | 6.50% | -2.89% | -9.09% | 10.08% | 6.97% | -4.09% | -7.29% |
| 2021 | -1.97% | 2.68% | 7.10% | 4.04% | 2.46% | -1.25% | 2.04% | 1.75% | -5.60% | 5.38% | -1.78% | 7.04% | 23.23% |
Метрики бенчмарка
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund has an annualized alpha of -2.10%, beta of 0.73, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2018.
- This fund participated in 92.43% of S&P 500 Index downside but only 71.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.10%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 71.69%
- Участие в снижении
- 92.43%
Комиссия
Комиссия KNGLX составляет 1.20%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KNGLX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KNGLX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 13.52 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.42 | $0.93 | $1.13 | $1.00 | $0.58 | $0.63 | $0.43 | $0.54 | $0.47 |
Дивидендный доход | 12.76% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.04 | $0.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.40 | $1.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.07 | $0.13 | $0.10 | $0.10 | $0.35 | $1.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.11 | $0.58 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.02 | $0.06 | $0.13 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund показал максимальную просадку в 31.48%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 142 торговые сессии.
Текущая просадка CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund составляет 5.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -31.48%март 2020 г. | 1mo 29d | 6mo 26d | 8mo 25dянв. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.25%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 5mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -15.37%дек. 2018 г. | 3mo | 3mo 5d | 6mo 5dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -14.79%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 8mo 11d | 1y 13dдек. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -14.20%апр. 2018 г. | 2mo 3d | 5mo 19d | 7mo 22dянв. 2018 г. - сент. 2018 г. |
Показатели просадок
| KNGLX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -56.78% | +25.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -9.10% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -18.90% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -25.43% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.58% | -0.74% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -10.72% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.97% | +1.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KNGLX
Добавьте CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KNGLX