Сравнение KNGLX с KNG
KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 5.11%/yr vs 5.97%/yr for KNG. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.75%/yr for KNG.
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и KNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 10.79%.
KNGLX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 11.39%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
KNG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 3.36%
- С начала года
- 10.79%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.83M | $15.79M | $14.62M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам KNGLX и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 11.39% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -1.35% |
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 10.79% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -1.56% |
Correlation
The correlation between KNGLX and KNG is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г. | 0.95 |
The correlation between KNGLX and KNG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNGLX vs. KNG — Ранг доходности на риск
KNGLX
KNG
Сравнение KNGLX c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNGLX | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.64 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.12 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и KNG
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и KNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNGLX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -35.12% | +3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.90% | -8.61% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -14.24% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -18.20% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.23% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -4.08% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.43% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и KNG
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеют волатильность 4.58% и 4.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNGLX | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.46% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 8.43% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.38% | 10.88% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 13.65% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 17.12% | -0.03% |
Сравнение комиссий KNGLX и KNG
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и KNG
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности KNG в 8.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.11% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% |
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 12.04% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, KNGLX and KNG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
KNGLX has higher volatility (4.58%) compared to KNG (4.46%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs KNG's -35.12%.
KNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNGLX и KNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор