PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с HTGC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		0.17%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-18.99%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -18.99%.

KNGLX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.86%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.88%
3 года*
4.80%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—

HTGC

1 день
4.01%
1 месяц
3.94%
С начала года
-18.99%
6 месяцев
-17.22%
1 год
-14.23%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.21%
10 лет*
12.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRW
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

KNGLX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.56

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

-0.62

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.92

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.58

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

-1.54

+3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между KNGLX и HTGC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и HTGC

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности HTGC в 12.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		8.01%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.73%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и HTGC

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-68.21%

+36.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-24.74%

+13.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-36.11%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.86%

-23.41%

+15.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-10.79%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

9.38%

-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и HTGC

Текущая волатильность для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) составляет 3.23%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

8.67%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

19.68%

-12.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.28%

25.56%

-11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

25.66%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

27.76%

-10.50%