PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. KNGLX is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 3.44%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

KNGLX

1 день
0.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.66%
6 месяцев
2.73%
1 год
7.63%
3 года*
5.89%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и DIVO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.66%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.21%

Correlation

The correlation between KNGLX and DIVO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.80

The correlation between KNGLX and DIVO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с NOBLKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRW
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

KNGLX vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXDIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
2.06

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
3.05

-1.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.10

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.40

11.21

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.06

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.85

-0.44

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и DIVO

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-30.04%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-5.95%

-2.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-12.12%

-2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-13.72%

-4.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-0.82%

-4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-2.61%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.64%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и DIVO

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что KNGLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

2.01%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

6.88%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

8.97%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

11.94%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

14.84%

+2.31%

Сравнение комиссий KNGLX и DIVO

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и DIVO

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.76%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNGLX and DIVO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNGLX has higher volatility (2.78%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs DIVO's -30.04%.

DIVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор