Сравнение KNGLX с DIVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO).
KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. DIVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KNGLX и DIVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGLX и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 1.38% | 6.43% | 2.91% | 6.46% | -7.29% | 23.23% | 7.08% | 26.58% | -4.64% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 2.19% | 17.40% | 16.22% | 6.95% | -1.46% | 22.87% | 12.40% | 24.90% | -3.21% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 2.19%.
KNGLX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 5.21%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGLX и DIVO
KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Доходность на риск
KNGLX vs. DIVO — Ранг доходности на риск
KNGLX
DIVO
Сравнение KNGLX c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGLX | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.36 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.99 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.30 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 1.92 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.88 | 9.07 | -7.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGLX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.36 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.93 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между KNGLX и DIVO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGLX и DIVO
Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности DIVO в 6.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNGLX CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund | 5.34% | 8.02% | 9.60% | 7.99% | 4.54% | 4.41% | 3.53% | 4.53% | 4.74% | 0.00% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.48% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
Просадки
Сравнение просадок KNGLX и DIVO
Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, примерно равная максимальной просадке DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и DIVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGLX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -30.04% | -1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.21% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -13.72% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -3.96% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -2.62% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 1.95% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGLX и DIVO
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) имеют волатильность 3.59% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGLX | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 3.58% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.67% | 7.01% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.30% | 13.13% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.02% | 11.93% | +2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 14.93% | +2.33% |