PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGLX с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNGLX (CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both funds - KNGLX is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KNGLX returned 3.35%/yr vs 5.25%/yr for NOBL. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. KNGLX charges 1.20%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%.

KNGLX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.57%
6 месяцев
2.90%
1 год
7.72%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGLX и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		2.57%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.33%

Correlation

The correlation between KNGLX and NOBL is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.97

The correlation between KNGLX and NOBL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с DIVOKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DGROKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRW
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

KNGLX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.92

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

1.15

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

2.98

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.92

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.65

-0.24

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и NOBL

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGLXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-35.43%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-9.11%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.79%

-15.36%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.92%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-4.99%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-3.48%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

3.51%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и NOBL

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 2.40% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGLXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.40%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

8.05%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.37%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.39%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.60%

+0.54%

Сравнение комиссий KNGLX и NOBL

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и NOBL

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.77%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		12.77%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, KNGLX and NOBL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NOBL has higher volatility (2.40%) compared to KNGLX (2.40%). In terms of maximum drawdown, KNGLX dropped -31.48% vs NOBL's -35.43%.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGLX и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор