PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGLX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGLX с NOBL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).

KNGLX - это пассивный фонд от CBOE Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 10 сент. 2017 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGLX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGLX и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		1.38%6.43%2.91%6.46%-7.29%23.23%7.08%26.58%-4.64%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.33%

Доходность по периодам

С начала года, KNGLX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.

KNGLX

1 день
1.21%
1 месяц
-6.60%
С начала года
1.38%
6 месяцев
3.23%
1 год
5.21%
3 года*
5.22%
5 лет*
4.53%
10 лет*
—

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с KNGLX:
KNGLX с KNGKNGLX с HTGCKNGLX с SCHDKNGLX с DIVOKNGLX с DGROKNGLX с FDFIXKNGLX с DGRW
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с VIGNOBL с SPYNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Сравнение комиссий KNGLX и NOBL

KNGLX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Доходность на риск

KNGLX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGLX
Ранг доходности на риск KNGLX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGLX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGLX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGLX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGLX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGLX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGLXNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.41

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

0.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.54

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.88

1.89

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGLX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGLX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBL равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGLX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGLXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.41

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.44

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между KNGLX и NOBL составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGLX и NOBL

Дивидендная доходность KNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности NOBL в 2.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGLX
CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund		5.34%8.02%9.60%7.99%4.54%4.41%3.53%4.53%4.74%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок KNGLX и NOBL

Максимальная просадка KNGLX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGLX и NOBL.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGLXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-35.43%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.20%

+0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-17.92%

-0.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-7.07%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-3.45%

-1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.18%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGLX и NOBL

CBOE Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Fund (KNGLX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.59% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGLXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.55%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

8.06%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.24%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

14.39%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

16.59%

+0.67%