PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGWAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGWAX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGWAX (Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - VGWAX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VGWAX returned 8.46%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VGWAX charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности VGWAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGWAX показывает доходность 11.04%, а VOO немного ниже – 10.91%.

VGWAX

1 день
0.00%
1 месяц
3.25%
С начала года
11.04%
6 месяцев
12.06%
1 год
22.61%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGWAX и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		11.04%17.48%6.27%12.54%-7.07%13.51%7.51%22.16%-5.05%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-7.40%

Correlation

The correlation between VGWAX and VOO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2018 г.

0.84

The correlation between VGWAX and VOO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VGWAX и VOO

Секторы
VGWAX
VOO

Финансовые услуги

19.3%
11.6%

Технологии

18.1%
35.7%

Здравоохранение

14.0%
8.5%

Промышленность

13.6%
8.3%

Энергетика

6.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

6.5%
10.2%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.9%

Коммунальные услуги

6.0%
2.4%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
11.3%

Недвижимость

1.5%
1.9%

Финансовые услуги

VGWAX
19.3%
VOO
11.6%

Технологии

VGWAX
18.1%
VOO
35.7%

Здравоохранение

VGWAX
14.0%
VOO
8.5%

Промышленность

VGWAX
13.6%
VOO
8.3%

Энергетика

VGWAX
6.7%
VOO
3.5%

Потребительский циклический сектор

VGWAX
6.5%
VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

VGWAX
6.1%
VOO
4.9%

Коммунальные услуги

VGWAX
6.0%
VOO
2.4%

Сырьевые материалы

VGWAX
4.1%
VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

VGWAX
4.1%
VOO
11.3%

Недвижимость

VGWAX
1.5%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VGWAX:
VGWAX с VWENXVGWAX с VFIAXVGWAX с VGYAXVGWAX с VWICXVGWAX с VBIAXVGWAX с VTWAXVGWAX с VDEQX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

VGWAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGWAX
Ранг доходности на риск VGWAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWAX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGWAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGWAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.39

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.25

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.43

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.16

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.91

14.73

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGWAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGWAX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGWAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGWAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.39

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VGWAX и VOO

Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGWAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.28%

-33.99%

+8.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-8.90%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.69%

-18.69%

+11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.46%

-24.52%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-3.69%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VGWAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGWAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.33%

8.90%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.91%

11.80%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.17%

16.81%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.97%

18.01%

-7.04%

Сравнение комиссий VGWAX и VOO

VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGWAX и VOO

Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGWAX
Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares		6.09%6.78%7.47%2.66%4.50%3.36%1.64%2.08%2.62%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VGWAX and VOO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to VGWAX (2.36%). In terms of maximum drawdown, VGWAX dropped -25.28% vs VOO's -33.99%.

VGWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGWAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор