Сравнение VGWAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VFIAX.
Основные характеристики
| VGWAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.62% | 22.58% |
| Дох-ть за 1 год | 16.62% | 33.93% |
| Дох-ть за 3 года | 4.37% | 8.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.88 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 14.79 | 18.51 |
| Индекс Язвы | 1.11% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 12.14% |
| Макс. просадка | -25.28% | -55.20% |
| Текущая просадка | -1.72% | -1.37% |
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VFIAX
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.62%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VFIAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VFIAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VFIAX в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.12% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VFIAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.78%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.