Сравнение VGWAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
VGWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGWAX или VFIAX.
Доходность
Сравнение доходности VGWAX и VFIAX
Доходность по периодам
С начала года, VGWAX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.21%.
VGWAX
8.04%
-1.29%
3.83%
13.04%
7.20%
N/A
VFIAX
26.21%
1.78%
13.65%
32.34%
15.66%
13.16%
Основные характеристики
| VGWAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.60 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 11.08 | 17.49 |
| Индекс Язвы | 1.20% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 6.76% | 12.24% |
| Макс. просадка | -25.28% | -55.20% |
| Текущая просадка | -2.24% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGWAX и VFIAX
VGWAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между VGWAX и VFIAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGWAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGWAX и VFIAX
Дивидендная доходность VGWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности VFIAX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGWAX Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares | 3.14% | 2.62% | 2.05% | 1.80% | 1.64% | 1.92% | 2.42% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VGWAX и VFIAX
Максимальная просадка VGWAX за все время составила -25.28%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGWAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGWAX и VFIAX
Текущая волатильность для Vanguard Global Wellington Fund Admiral Shares (VGWAX) составляет 1.69%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VGWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.